суббота, 16 мая 2020 г.

Машинное обучение торгового советника

На телеграм-канале @TrendRadar бот в автоматическом, real-time режиме ведёт публикации графических паттернов, по которым торгуются почти все самые ликвидные инструменты российского рынка. На его радаре отслеживается весь спектр акций, бондов, деривативов и индексов, по которому есть возможность идентифицировать направленное движение в самом его зачатке и много другой полезной трейдеру информации. А с недавних пор сообщения включают ещё и генерируемые роботом-адвайзером рекомендации, сигнализирующие тенденцию в индексе РТС. Там же отображается и посчитанный Machine Learning алгоритмом 🎲score и вероятность 🔻перекупленности / 🔺перепроданности как показатель достоверности предсказания падения рынка в целом.


Эксперимент проводится на базе ML.NET под .NET Framework (пока не Core). После 14 часового обучения на исторических данных фьючерса RI с 2009 года получилась модель, имеющая точность более 70%. Из трёх алгоритмов бинарных деревьев LightGbm, FastForest и FastTree лучшим оказался последний из них.


Структура данных для обучения и предсказания включает 64 признака. Если их разрядить по методу One Hot Encoding, чтобы включить дополнительный набор алгоритмов, то количество фичей вырастит до более чем 360, но это не даёт прироста в перфомансе.



Переформулирование задачи под методы регрессии пока тоже существенного успеха не принесло. Самое главное сейчас то, что механизм от и до, начиная с постановки гипотез, которые исходят от давно не дающих мне покоя вопросов, и заканчивая внедрением в конечный продукт моделей, отработан. Так что продолжаю research дальше с целью поднять метрики до уровня достойного торгового робота.

В завершение пост на Хабре Машинное обучение на C#: введение в ML.NET о том фреймворке, который послужил мне опорой в Data Science процессе.

пятница, 10 апреля 2020 г.

Взгляд на нынешний кризис глазами древних


Читал сегодня книгу о ренессансной иконографии и нарвался на такой отрывок


Оказывается, в интересное время живём мы, в эпоху кардинальных перемен, с такой же конфигурацией планет, как описана у древних римлян: соединение Юпитера-Сатурна-Марса, да ещё плюс открытого только в 1930 Плутона. Марс выступает здесь резким триггером давно отслеживаемого цикла Юпитера-Сатурна. Каждые две сотни лет Большая Мутация несёт важные преобразования привычном в укладе человечества. Пророческая аллегория Рубенса "Сатурн, пожирающий своего сына" передаёт боль резких перемен и драматизм происходящего в отражении этих 👇 трёх звёзд.



Когда каждые 20 лет, в эпоху великих географических открытий, происходили соединения в водных знаках, борьба велась за господство на море, за торговыми путями между материками.


Кеплер в 1606 году изобразил огненный тригон 1603-1802 и 1821-1842 годы, соединения в огненных знаках в эпоху Абсолютизма, когда положение в обществе определялось местом в иерархии при дворе (Лев). Это было время активной философской мысли, эмпиризма, научных открытий (Стрелец), а позже Романтизма (Овен). Мне кажется художник Франсиско Гойя так себе представлял в 1821 году реставрацию монархий и неудачи националистических движений с окончанием наполеоновских войн на первом, частичном пробросе мутации в земной знак. Так и на картине жертва не проглатыватся Кроносом целиком, а разрывается по частям.



В Британии самый тяжелый кризис ранней индустриализации произошел с 1839 по 1842 г. по совершенно «современным» причинам, т.е. не сельскохозяйственным, и на самом деле совпал с низкими ценами на зерно. Стихийные социальные волнения в Британии вылились в стихийную всеобщую стачку чартистов летом 1842 г. В том же году циклы конъюнкций Юпитера-Сатурна сместились в земные знаки.

Можно было с полной уверенность сказать, что индустриальная революция состоялась и власть перешла в руки промышленников. Паровой двигатель, считавшейся с середины XVIII века какой-то игрушкой, вместе с другими накопившимися технологиями выплеснулись на рынок, стали основой экономики и внедрялись интенсивно во все её отрасли. Европа и Америка вдруг покрылась сетью железных дорог, телеграфных проводов и текстильными фабриками. Главным ресурсом экономического роста стали полезные ископаемые: уголь, железная руда, а затем и нефть. Произошёл слом традиционного уклада общества, появился класс пролетариев. Преобладает стремление удовлетворить вещественные потребности, важно иметь, а не быть. Философская мысль с гегельянством ушла от неокантианства, место метафизики заняли позитивизм и материализм, а реализм в искусстве. Сейчас труднее судить о мировосприятии  человека того времени, но мне кажется, что все эти инновации, ускорявшие ритм жизни, очень сильно изменяли понимание пространства и времени.


Подобный уклад продолжался до 1981 года, когда в воздушном знаке Весов не произошло первое соединение. Нефтяной кризис и инфляция 70-х подкосил тяжёлую индустрию. М. Тэтчер боролась с бастующими шахтёрами. Низкие цены на нефть сначала законсервировали СССР, а в конце концов и похоронили страну. Марксизм, неомарксизм, постмарксизм утратили свой смысл и актуальность, в будущем идеи социальной справедливости обретут другие формы (даже Бэрни Сандерс это наконец понял и самоизолировался от избирательной гонки). Пока "ржавый пояс" продолжал ржаветь, полупроводниковая революция одержала победу. Персональные компьютеры и японские гаджеты овладели сердцами потребителей в 80-е годы, а умами инвесторов акции компаний Новой экономики в 90-е. Китайская цивилизация как будто-бы начала возрождаться из "тёмных", "земных" веков. Это, видимо, не их стихия, которая не щалила страну начиная с опиумных войн 1840-х до культурной революции конца 1970-х. 

Так продолжалось до марта 2000, пока пробное соединение Юпитер-Сатурн не вернулось "на землю", а вмести с ним и не рухнул туда же индекс сектора высокотехнологичных компаний NASDAQ.  Пузырь дот-комов и оптимизм инвесторов сдулись. 


Следующие 20 лет ресурсные компании вернули себе первенство. С вторжением американцем в Ирак в 2003 нефть начала свой восходящий тренд, Exxon Mobil оказалась в числе самых дорогих компаний. И вот теперь пришло время, чтобы историческому процессу малых мутаций Юпитер-Сатурн окончательно закрепиться в воздушной стихии на ближайшие лет 200.


Мощнейший обвал весной 2020 фондовых рынков по всему миру с поразительной точностью совпал по времени с констелляцией Юпитер-Сатурн-Марс. При этом индекс высоких технологий выглядел на этот раз сильнее.


Окончательное завершение намечено на 21 декабря (прямо как "конец света" 2012 по календарю Майя), но исходя из вышеизложенного уже сейчас можно попробовать провести некоторые очертания предстоящей волны трансформаций, спрогнозировать характер изменений, которые произойдут как до конца года, так и на более отдалённую перспективу. В ближайшие месяцы нас ожидает переформатирование всей мировой системы в более быстром темпе, ход истории ускорится. Следующий этап её перестройки - 2023 год, когда Плутон перейдёт в Водолея. Изменятся принципы ведения бизнеса, вертикально интегрированные корпорации станут неэффективными, работа в Газпроме или чиновником станет непрестижной. Если посмотреть на ситуацию с негативной стороны, то у граждан отдельных стран возрастут угрозы оказаться в условиях цифрового тоталитаризма, под колпаком оруэлловского "Большого брата".

В первую очередь стоит отметить природу нынешнего кризиса. В каком-то роде это кризис перепроизводства - нефти и продукции завязанных на неё отраслей. Однако это не кредитный, не ипотечный, не кризис ликвидности, не, на самом деле, эпидемиологический. COVID только лишь предал назревшим переменам импульс, на месте вируса могла бы быть любая другая весомая причина. Тот самый талебовский "Чёрный лебедь" - событие, которому изначально не придали большого значения, но по факту вылившееся из локальной, уханьской проблемы в общемировую. 

Это структурный кризис, за которым последует смена парадигмы чуть ли не во всех областях нашей деятельности. Негативной стороной этого шока станет усиление социального расслоения, дисрапт бизнес-отношений, будет меняться поведение деловой среды, глобализационные и урбанизационные процессы, практики организации труда, потребительские привычки, общественные институты, да и вся капиталистическая система в целом, средний класс ждёт глубокая трансформация. Культурные традиции, понимание этических вопросов, моральные устои и общечеловеческие ценности подвергнутся переосмыслению. 

С новыми вызовами лучше будет справляться не человек из уходящего нефтегазового двадцатилетия, а новое лицо. В противном случае период постобнуляния будет сравниваться с николаевской эпохой с пронизывающим все области жизни консерватизмом, казённым почвенничеством, цензурой, отрицанием прогресса и, в итоге, поражением в первой крымской. Стране же нужно новое мышление, современный президент и адекватная духу времени политика. Такие формы управления как виртуальное правительство или электронный император не будут казаться такими уж фантастическими.

Лидирующая роль "Новой экономики", после 20-летнего перерыва, окончательно возвращается, только в более зрелом виде. Контуры Четвёртой промышленной революции продолжат вырисовываться всё чётче и определённее. Но это не только, ассоциирующиеся с ней, интернет, телекоммуникации, электроника, ИИ, роботы, виртуальная реальность. Технологическая платформа будущего в том или ином виде будет в себя включать и новые источники энергии, вероятнее всего "зелёные", и 3D печать, и композитные материалы, а не добываемые на 100% из недр земли.

Последует много дефолтов по угольным и металлургическим предприятиям. Русские трубопроводы, в которые вложено так много ресурсов в последнее время, будут работать на грани рентабельности. Нефть, как и зерно с 1842 г, перестанет быть ключевым фактором в международном товарообмене. Рейгономика 80-х началась с высоких ставок, аж под 15%. Не исключено, что после чрезмерной инфляции они вновь могут неожиданно взлететь и привести к неисполнению долговых обязательств по госбумагам развивающихся стран.

Сценарий, при котором в России повторится динамика 2014 года не выглядит не невероятно. Первая волна в марте - летнее затишье - декабрьский "идеальный шторм". Допускаю, что к лету доллар скорректируется к 70 рублям, но лучше не расслабляться, а прислушаться к античным мудрецам и съакцентироваться на коротких позициях по бумагам корпораций старого типа. Однако без участия Марса будет не так сильно штормить.

Годы тройного соединения с начала н.э.
  •  7.02.0015 - 18.02.0015
  •  4.07.0035 - 17.07.0035
  •  2.06.0113 - 15.06.0113
  •  9.10.0153 - 24.10.0153
  • 28.01.0174 - 29.01.0174
  •  8.01.0194 - 16.01.0194
  •  7.06.0214 - 23.06.0214
  • 11.05.0292 - 25.05.0292
  • 23.09.0332 -  4.10.0332
  • 28.11.0392 -  7.12.0392
  • 28.04.0471 - 11.05.0471
  • 20.03.0491 -  3.04.0491
  •  3.09.0511 - 14.09.0511
  •  8.07.0531 - 10.07.0531
  • 11.04.0650 - 25.04.0650
  • 19.02.0670 -  3.03.0670
  • 24.07.0690 -  8.08.0690
  • 24.06.0710 -  5.07.0710
  • 29.09.0828 - 19.10.0828
  • 27.01.0849 -  5.02.0849
  • 11.01.0869 - 25.01.0869
  •  8.06.0889 - 21.06.0889
  •  9.05.0967 - 21.05.0967
  • 14.09.1007 - 30.09.1007
  • 17.12.1047 - 28.12.1047
  • 30.11.1067 -  3.12.1067
  • 19.04.1146 -  1.05.1146
  • 18.04.1166 - 30.04.1166
  •  2.09.1186 - 12.09.1186
  • 20.11.1226 - 28.11.1226
  •  3.11.1246 - 16.11.1246
  •  3.04.1325 - 14.04.1325
  • 27.02.1345 - 13.03.1345
  • 13.06.1385 - 22.06.1385
  • 13.10.1425 - 24.10.1425
  •  2.10.1503 - 27.10.1503
  • 20.12.1503 - 12.01.1504
  • 19.02.1504 - 12.03.1504
  • 30.01.1524 - 13.02.1524
  • 24.01.1544 - 11.02.1544
  • 30.05.1564 - 11.06.1564
  • 13.09.1682 -  1.10.1682
  • 11.01.1703 - 23.01.1703
  •  2.01.1723 - 17.01.1723
  • 16.05.1743 - 30.05.1743
  • 28.04.1821 -  9.05.1821
  •  2.09.1861 - 18.09.1861
  •  8.12.1901 - 22.12.1901
  • 13.11.1921 - 20.11.1921
  •  8.04.2000 - 19.04.2000
  • 29.03.2020 -  1.04.2020
  • 24.08.2040 -  1.09.2040

Годы соединений четырёх планет Юпитера-Сатурна-Марса-Плутона. Как видим последний раз такое значимое событие было только в Средние века.

  •  1.05.113 - 14.01.114
  •  5.06.411 -  9.02.412
  • 17.11.550 - 19.11.550
  •  6.05.710 - 25.06.710
  • 31.05.848 -  9.02.849
  • 28.06.1146 - 6.03.1147
  • 26.11.1246 - 27.11.1246
  •  3.11.1285 -  2.12.1285
  • 29.03.2020 -  7.12.2020

Соединения в стихии:
  • воды - власть купцов и ростовщиков, господство в морской торговле
  • огня - власть двора, экспансионистов, колонизаторов
  • земли - власть промышленников и капиталистов
  • воздуха - власть цифровых технологий

Интервалы соединений Юпитер-Сатурн за последние 800 лет:
24.07.1205 - 15.10.1205
 6.02.1206 - 19.06.1206
 6.01.1226 -  1.12.1226
18.12.1245 - 22.02.1246
12.07.1246 - 26.11.1246
17.05.1265 -  5.05.1266
 3.11.1285 - 24.02.1286
11.10.1305 -  7.10.1306
28.03.1325 -  8.08.1325
25.01.1345 - 19.12.1345
22.08.1365 - 30.12.1365
28.06.1384 - 22.06.1385
20.11.1404 - 12.03.1405
12.11.1424 -  3.11.1425
 8.05.1444 -  1.10.1444
 4.01.1445 - 25.04.1445
10.02.1464 -  2.01.1465
18.09.1484 - 24.01.1485
29.06.1485 -  6.08.1485
10.08.1503 -  4.08.1504
 4.12.1523 - 25.03.1524
 7.12.1543 - 21.11.1544
16.06.1563 - 17.06.1564
 6.03.1583 - 27.01.1584
19.10.1603 - 22.02.1604
10.07.1604 -  8.09.1604
11.10.1622 - 20.12.1622
 2.05.1623 - 26.09.1623
28.12.1642 - 21.04.1643
 6.01.1663 - 18.12.1663
 5.08.1682 - 12.08.1683
24.03.1702 - 15.02.1703
 8.11.1722 - 13.03.1723
19.07.1723 - 28.09.1723
21.06.1742 - 16.11.1742
22.03.1743 - 13.06.1743
20.01.1762 - 14.05.1762
29.01.1782 -  4.01.1783
23.09.1801 - 29.09.1802
18.04.1821 - 17.03.1822
30.11.1841 -  3.04.1842
23.07.1842 - 21.10.1842
10.08.1861 - 17.08.1862
20.02.1881 - 16.06.1881
26.02.1901 - 26.07.1901
 8.09.1901 - 25.01.1902
 4.12.1920 -  2.02.1921
27.06.1921 - 20.11.1921
23.05.1940 - 26.04.1941
24.12.1960 -  2.05.1961
20.07.1961 - 16.11.1961
 3.10.1980 -  9.10.1981
31.03.2000 - 31.07.2000
29.03.2020 -  9.07.2020
16.10.2020 - 15.02.2021


«Теперь люди понимают, что каждые 20 лет или около того, учитывая множество путешествий по миру, такие или похожие [вирусы] будут появляться», — заявил сегодня сооснователь Microsoft Билл Гейтс в интервью Financial Times. Раз уж у нас сейчас все "вирусологи", то и я считаю своим долгом дать экспертную оценку происходящего, отмечая, что в эпоху Возрождения физики по этим двум планетам могли предсказать пандемию венерического заболевания, а сейчас вхождение этой пары в воздушную стихию не дало и намёка человечеству о болезни, поражающей органы дыхания. На соединении 1981 года синдром приобретённого иммунного дефицита (СПИД) был только лишь описан.

Предыдущий исторический период соединений в стихии Воздуха происходили с 1226 по 1415 года - время развития схоластики, с её уходим о платонизма к трудам Аристотеля, время готической архитектуры, с её возвышенными и, как бы парящими в воздухе, конструкциями в противовес массивному, приземлённому романскому стилю, время гонений на альбигойцев и тамплиеров. Надо бы чуть глубже поизучать этот период и выявить другие атрибуты, присущие той эпохе, уловить свойственный ей дух и попытаться спроецировать на реалии наступившего двадцатилетия.

суббота, 27 мая 2017 г.

Электронный консультант в Telegram

Поддался хайпу и написал бота для Telegram. Решил поинтересоваться у своего детища мнением относительно своих перспектив в трейдинге на ближайшее время. Надиктовываю вопрос в приложении для Android, ИИ-помощник Google его отлично распознаёт и отправляет на обработку.


Ожидания получились, конечно, не самые радужные аж до конца следующего года. Но если подписаться на получение прогнозов по мере их формирования, то можно вовремя узнавать когда негативный прогноз будет компенсироваться позитивным. Предупреждён, когда воздержаться от некоторых шагов, а когда воспользоваться выгодным моментом - значит вооружён. Если мессенджер в стране не забанят.

Ну и, в конце концов, боту интересно поговорить не только о деньгах. Подключайтесь к нему по ссылке https://telegram.me/AstrologRobot, подписывайтесь на рассылку и спрашивайте о наболевшем. Ему будет очень приятно проконсультировать вас!

среда, 18 февраля 2015 г.

Социологическое исследование

Если вы родились в полнолуние, то вам на сайт знакомств. Странный, конечно, вывод, но я к нему пришёл, обработав, ради любопытства, более 403 тысяч анкет девушек и 424 тысяч анкет молодых людей, которые сеть ВКонтакте выдала мне в ответ на запрос к API. Для эксперимента почти наугад выбрал 1990 г.р., указал в параметрах поиск с фотографиями (в качестве верификационного фильтра) из города Москвы, Питера и Киева. Из этой почти миллионной выборки статус о семейном положении не имеют 77.5% девочек и 73.4% мальчиков. Посмотрим на оставшуюся четверть респондентов, распределив их по датам рождения. Лично для меня стало полной неожиданностью то, что некоторые гистограммы выглядели волнообразно, а показатели оказались периодическими, с частотой в один месяц. Для исследователя это просто находка – обнаружить определённую структуру в куче данных. Сопоставление с циклами Луны – первое, что приходит в голову. Расположенный рядом график её фаз обращает внимание на любопытную синхронность. Невольно напрашивается вывод, что у рождённых в новолуние статусов «в браке» выше среднего, и в тоже время у рождённых на полной Луне статусов извещающих о свободном семейном положении также выше. Математика временных рядов показывает, что корреляция угла Солнце - Луна к статусам «В активном поиске» = 0.5, «Не в браке» = 0.38 – положительная, а «В браке» = -0.28 – отрицательная.

В качестве альтернативной гипотезы я бы принял следующий постулат: особи женского пола, рождённые на растущей Луне более склонны к свободным отношениям, в то время как рождённые на убывающей стремятся к заключению брака. Цифры, подкрепляющие данное предположение: если вычесть усреднённые показатели на убывающей Луне из растущей, то получатся следующие разницы: «В активном поиске» = 0.12, «Не в браке» = 0.13 – положительная, а «В браке» = -0.07 – отрицательная.


Статистика по женщинам

Статистика по мужчинам

Как можно заметить из картинки ниже, главным в жизни для обоих полов является семья. Но я бы предположил, что это более ценно для тех, у кого день рождения приходится на новолуние, интровертов, ориентирующихся на свой внутренний мир, находящих чувство защищённости и черпающих эмоциональную энергию в семье. Для людей, родившихся ближе в полнолунию, важна свобода для реализации себя во внешнем мире, им необходима коммуникация, их привлекают многочисленные контакты, активная жизненная позиция, многообразие. В некоторых случаях можно наблюдать рост активности на растущей Луне. Также я встречал такую интерпретацию, но о её достоверности ничего не могу сказать: люди, которые были рождены в полнолуние, часто вырастают в неблагополучных семьях, либо имеют конфликт с родителями. Если данное утверждение в какой-то мере соответствует действительности, то не исключено, что это и накладывает свой наследственный отпечаток на отношение к браку.

 
Изложенные в обзоре наблюдения, естественно, не фатальны. Речь идёт не о ярлыке безбрачия, а о некоторой предрасположенности к тем социальным условиям, в которых человеку живётся более комфортно. Если кому-то интересен код на C#, с помощью которого вся эта статистика собиралась и обрабатывалась – говорите, в следующем посте выложу. Во всяком случае это лишний раз будет служить доказательством того, что я не подгонял данные под выдуманные гипотезы.

воскресенье, 14 декабря 2014 г.

ВКонтакте с «Идеальной парой»


А что это я всё рассуждаю о том, как зарабатывать, но совсем ничего не пишу как потратить. Дайка напишу и про это. По интернету гуляет некая крылатая фраза, приписанная британскому аристократу XIX века: "Есть три способа разориться: самый быстрый – скачки, самый приятный – женщины, самый надёжный – сельское хозяйство". Хотя в наше время и первое, и последнее вполне допустимо заменить на FOREX. Что же касается самого приятного, то тут всё не так фатально. Главное найти подходящего именно тебе человека. Если эту проблему решать в контексте астрологии, то на ум обычно приходит сопоставление его и её знаков Зодиака, смотреть совместимы они или нет. Но этого совсем недостаточно, т.к. сопоставляются относительно друг друга только положения Солнца в натальных картах обоих партнёров. А планет в солнечной системе, фиктивных точек, астероидов, как известно, гораздо больше. На сайте http://astrosled.ru  легко можно провести такой эксперимент: после регистрации профиля указываем дату, время и место своего рождения указываем диапазон возраста ожидаемого партнёра и начинаем поиск. На выходе получаем список дней рождений, в которые планеты расположились так, чтобы создавать наиболее гармоничные конфигурации между двумя людьми – перекрёстные синастрические аспекты. Чем больше благоприятных и меньше напряжённых, тем, вполне логично предположить, лучше. Полученные данные можно даже попытаться сгруппировать и сделать кое-какие обобщения. Например, график ниже покажет, что для молодого человека девушки родившиеся весной подходят меньше всего.



А бросив взгляд на распределение совместимых знаков сделаем вывод, что выделить какой-то один или несколько практически невозможно, все по совместимости примерно равны, плюс-минус пара процентов. Похожая ситуация и по несовместимым знакам. Поэтом, исходя из этого, у меня нет никаких оснований утверждать, что развлекательные гороскопы в глянцевых журналах и прочих медиа, рассчитанных на массового потребителя, имеют под собой сколько-нибудь весомую практическую значимость.



К слову, не только в личных отношениях, но и в рекрутенге тоже пытаются подбирать команды лишь исходя из этого простого правила. А газета «Ведомости» года три назад даже описывала случай, когда кандидату отказывали и с формулировкой «У меня в отделе все знаки земные, а вы — Водолей». Лёгкую форма стёба автора статьи я вполне могу понять, потому что в подборе кадров сопоставляя только стихии, коих всего четыре, какую-то полезную информацию вряд ли вытянешь.

Итак, раз есть алгоритм поиска идеальной пары, то почему бы не применить его в дейтинге. И вот у меня запустился очередной проект - приложение для знакомств в соцсети ВКонтакте, которое я так и назвал «Идеальная пара», доступное по ссылке https://vk.com/iPair. Принцип его работы заключается в том, чтобы сделать выборку потенциальных объектов для знакомств как можно уже, а именно: рассчитать те самые даты рождения, которые дают наиболее гармоничные взаимоотношения, ранжировать их и отфильтровать, выцепив из базы людей твоего города, универа или состоящих с тобой в одной группе, предполагая, что у вас есть общие интересы. Наиболее понравившимся можно послать от одной до пяти симпатий и, при желании, с небольшим 140 символьным сообщением. Этот «твит» вместе с симпатией может оставаться анонимным до тех пор, пока на него не ответили взаимной симпатией. 



Вот такой получился новогодний подарок двухсотмиллионному народу социальной сети. Особенно, судя по статистики, для девушек до 24 лет.




вторник, 23 сентября 2014 г.

Астрослед – генератор формулы успеха


Опять новый проект, и на этот раз им оказалось web-приложение astrosled.ru. Как иногда у меня это бывает, данная публикация явилась неким продолжением одного из предыдущих постов. Предшественником сейчас стала заметка «Формула успеха», а сам проект - развитием гипотезы о том, что на финансовый результат влияет персональный гороскоп трейдера или управляющего активами. Я могу понять людей, относящихся к этому скептически, но, как и в алготрейдинге в целом, любая идея требует проверки и перепроверки. Идея давно витает в воздухе и возникла она не только у меня одного. Например, одна уважаемая мной брокерская компания на своей странице в соцсети еженедельно публикует гороскопы facebook.com/KITFinanceBroker, а в своём корпоративном блоге и вовсе ничего кроме них brokerkit.livejournal.com. Полагаю, что делается это just for fun, потому что гороскопы там совсем уж обобщённые и мэйнстримовые, а принимать инвестиционные решения, читая их, как-то совсем не серьёзно.

Проект Астрослед задумывался почти год назад. Реализовывался так долго потому, что в те далёкие времена я ещё толком не представлял, что такое ASP.NET или AngularJS и как эти технологии программирования имплементируются. Изначально, мне хотелось сделать онлайн сервис, который позволял бы загружать на сервер вытащенную из QUIK equity или иную историю финансового результата, а затем, на основе этих данных, находить ключевые точки и генерировать персональный алгоритм расчёта благосостояния на будущее. В автоматической торговле робот применялся бы в расчётах риска и аллокации активов: в благоприятный период кредитное плечо увеличивается, в неблагоприятный – сводится к минимуму, а то и вовсе деньги уводятся в кэш или перекладываются в fix income.

В итоге сайт получился с гораздо более расширенным функционалом. Он делает астрологическое описание личности, гороскоп на месяц с разбивкой на разные сферы жизни, но вот только пока без обработки equity трейдера. Если когда-нибудь проект перерастёт в полноценный стартап, то, думаю, этот сервис и станет точкой монетизации. Лично мне хотелось бы, чтобы все остальные сервисы всегда так и оставались бесплатными.



Однако, уже сейчас, если известно достаточно точное время рождения (по роддомовской бирке), можно попробовать рассчитать финансовый астрологический прогноз. Для этого ищется планета, которая служит управителем II дома (на скриншоте это Венера). Положительная и отрицательная динамика на графике будет отражать сферу жизни, являющейся последствием событий, в данном случае то, что в итоге скажется на личных финансах. Как я и писал полтора года назад, стоит также поэкспериментировать и с VIII, I, X домами. Нужно смотреть на индивидуальные аспекты трактовки, на то, что именно означают деньги для описываемой личности. Например, если деньги рассматривается как капитал, инструмент достижения власти – это одно, если заработанные на бирже деньги уходят на любовницу, то другое. Следствие события, казалось бы одно, а конечные цели и дальние следствия разные. Ключевым фактором является точность указанного времени рождения. На случай, когда оно неизвестно, был внедрён блок «Ректификация» и «Отмеченные события», чтобы попытаться его определить.

Единственное опасение вызывает у меня то, что сайт получился весьма сложным и не очень интересным для людей, не склонным к саморефлексии. В ближайшее время буду наполнять раздел «Помощь», чтобы более-менее подробно описать весь функционал. Однако, если есть вопросы, то их, как и feedback, можно уже сейчас оставлять на страницах Астроследа в соцсетях, ссылки на которые указаны в шапке.

суббота, 29 июня 2013 г.

Актуальность данных по геомагнитным возмущениям


#Магнитная буря, как будто, стала сегодня утром одной из центральных тем в ряде СМИ, в том числе и деловых. «РБК daily», например. Является ли информация действительно жизненно необходимой для тех, кто работает с ценными бумагами, лично я этот вопрос пока оставил бы открытым. Но раз она прокрадывается в общий поток новостных лент, значит для какой-то группы людей её актуальность имеет значение. Так реагирует на событие РИА Новости


Магнитная буря началась на Земле, индекс геомагнитных возмущений Kp утром в субботу достиг значения 5 — минимального уровня, который считается бурей, а затем поднялся до 6, сообщает Институт прикладной геофизики Росгидромета.  Причиной геомагнитных возмущений может быть поток высокоскоростного солнечного ветра — заряженных частиц, источником которых является корональная дыра на Солнце (относительно темная область на солнечном диске с открытыми линиями магнитного поля). Эта дыра была замечена на снимках с зонда "Стерео" на невидимой стороне Солнца еще 10 дней назад. Тогда ученые прогнозировали, что 28-29 июня, когда она выйдет на нашу сторону, может начаться магнитная буря умеренной силы.


Но мимо моего торгового робота подобная информация мимо проходить не будет. Сегодня добавил модуль для закачки Kp индекса, который, судя по всему, является общепризнанным индикатором для оценки геомагнитной обстановки. На графике приведено его значение на текущий момент. Чуть ниже даны показатели солнечного ветра, всплеск скорости (Bulk Speed) которого пришёлся на 23 июня.





Устами красивой телеведущей в доступной форме рассказывается об актуальности геомагнитных возмущений не только для делового сообщества, но вообще для всех.

четверг, 27 июня 2013 г.

Космическая погода на финансовых рынках


Теперь #AmiBroker в режиме реального времени отражает более широкий спектр специфической информации по космической погоде на орбите Земли. Благодаря подключению к источникам, поставляющими данные с искусственных спутников, стал доступен обзор как по состоянию солнечной активности так и по геомагнитной обстановке. Общую картинку изначально хотелось видеть примерно такой, какой она публикуется на сайте ИЗМИРАН.

На скриншотах сегодняшней торговой сессии изобразил то, что получилось в результате апдейта программы, которую я постарался написать в чуть более объектно-ориентированном стиле. Не стану делать какие-либо поспешные утверждения, основываясь на предварительных визуальных наблюдениях, типа того, что при начале протонного дождя нужно укрыться в защищённых активах или шортить на всю в случаи идентификации массированной фотонной бомбардировки. Данные сырые и ещё требуют формирования методологии их обработки для применения в алгоритмах механических торговых систем. Если, конечно, посчастливится найти в этом хаосе хоть какой-нибудь порядок.



вторник, 18 июня 2013 г.

Подключение торгового робота к спутникам NASA


Продолжаю расширять свои познания и опыт в датамайнинге. Написал программу на C#, которая собирает данные по солнечной радиации и сразу же экспортирует их в AmiBroker. Условно они поступают в режиме реального времени, но на самом деле задержка составляет около 3-х минут. На скриншоте я запечатлел совмещение графика фьючерса на индекс РТС с графиками коротких и длинных волн, улавливаемые космическими аппаратами.



Возвращаясь к материалу предыдущего поста о майских вспышках на Солнце, теперь появилась возможность в удобном виде сопоставить динамику двух разнородных потоков - рентгеновского излучения и биржевых цен. Вот как выглядят графики фьючерсов на индекс, нефть, золото и валютную пару евродоллар соответственно.





воскресенье, 9 июня 2013 г.

Солнечная активность


Что первично в плане оказания влияние на жизнедеятельность, вспышки на Солнце или вызванные ими геомагнитные бури, остаётся под вопросом. Но и то и другое играет важную роль. Но чтобы выяснить какую роль оба явления играют на рынке ценных бумаг обратимся к недавней истории. 13 мая 2013 На Солнце произошла мощнейшая за несколько лет вспышка. Так выглядела активность светила в тот день:



Солнечный ветер доходит до Земли не сразу и геомагнитные бури происходят с определённым лагом. Такую обстановку зафиксировали спустя несколько дней в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН).



Жаль, что геомагнитные волнения выпали на выходной день, поэтому о реакции рынка и чёткой, ярковыраженной зависимости можно только догадываться. Хотя многие трейдеры возможно были бы и рады, что им не пришлось в тот беспокойный день торговать. Но вот в день вспышек 13-го числа торги по RIM3 начались с резкого обвала.



Тема эта вообще-то совсем не новая. По мнению Чижевского (тут я сошлюсь на книгу «Космический пульс жизни: Земля в объятиях Солнца. Гелиотараксия») люди наблюдали за солнечной активностью ещё с древнейших времён. Сам же он вёл исследования опираясь на исторические данные с начала новой эры на предмет корреляции между массовыми событиями и происходящими периодически вспышками. По итогам проделанной работы он сделал вывод, что в периоды активности Солнца народные массы как будто сбиваются в толпу и становятся более движимыми какой-то идеей. В негативном аспекте это выливается в революции, бунты, паники. В периоды между пиками человеческие индивиды ведут себя более рационально. Трудно, наверное, ему пришлось без компьютера и интернета собирать информацию и проводить статистические исследования. Ниже я постарался воспроизвести картинку, которая получилось, если бы он сопоставил циклы бумов и паник на биржевом рынке изучаемого им XIX века и циклы пиков солнечных пятен.