среда, 18 февраля 2015 г.

Социологическое исследование

Если вы родились в полнолуние, то вам на сайт знакомств. Странный, конечно, вывод, но я к нему пришёл, обработав, ради любопытства, более 403 тысяч анкет девушек и 424 тысяч анкет молодых людей, которые сеть ВКонтакте выдала мне в ответ на запрос к API. Для эксперимента почти наугад выбрал 1990 г.р., указал в параметрах поиск с фотографиями (в качестве верификационного фильтра) из города Москвы, Питера и Киева. Из этой почти миллионной выборки статус о семейном положении не имеют 77.5% девочек и 73.4% мальчиков. Посмотрим на оставшуюся четверть респондентов, распределив их по датам рождения. Лично для меня стало полной неожиданностью то, что некоторые гистограммы выглядели волнообразно, а показатели оказались периодическими, с частотой в один месяц. Для исследователя это просто находка – обнаружить определённую структуру в куче данных. Сопоставление с циклами Луны – первое, что приходит в голову. Расположенный рядом график её фаз обращает внимание на любопытную синхронность. Невольно напрашивается вывод, что у рождённых в новолуние статусов «в браке» выше среднего, и в тоже время у рождённых на полной Луне статусов извещающих о свободном семейном положении также выше. Математика временных рядов показывает, что корреляция угла Солнце - Луна к статусам «В активном поиске» = 0.5, «Не в браке» = 0.38 – положительная, а «В браке» = -0.28 – отрицательная.

В качестве альтернативной гипотезы я бы принял следующий постулат: особи женского пола, рождённые на растущей Луне более склонны к свободным отношениям, в то время как рождённые на убывающей стремятся к заключению брака. Цифры, подкрепляющие данное предположение: если вычесть усреднённые показатели на убывающей Луне из растущей, то получатся следующие разницы: «В активном поиске» = 0.12, «Не в браке» = 0.13 – положительная, а «В браке» = -0.07 – отрицательная.


Статистика по женщинам

Статистика по мужчинам

Как можно заметить из картинки ниже, главным в жизни для обоих полов является семья. Но я бы предположил, что это более ценно для тех, у кого день рождения приходится на новолуние, интровертов, ориентирующихся на свой внутренний мир, находящих чувство защищённости и черпающих эмоциональную энергию в семье. Для людей, родившихся ближе в полнолунию, важна свобода для реализации себя во внешнем мире, им необходима коммуникация, их привлекают многочисленные контакты, активная жизненная позиция, многообразие. В некоторых случаях можно наблюдать рост активности на растущей Луне. Также я встречал такую интерпретацию, но о её достоверности ничего не могу сказать: люди, которые были рождены в полнолуние, часто вырастают в неблагополучных семьях, либо имеют конфликт с родителями. Если данное утверждение в какой-то мере соответствует действительности, то не исключено, что это и накладывает свой наследственный отпечаток на отношение к браку.

 
Изложенные в обзоре наблюдения, естественно, не фатальны. Речь идёт не о ярлыке безбрачия, а о некоторой предрасположенности к тем социальным условиям, в которых человеку живётся более комфортно. Если кому-то интересен код на C#, с помощью которого вся эта статистика собиралась и обрабатывалась – говорите, в следующем посте выложу. Во всяком случае это лишний раз будет служить доказательством того, что я не подгонял данные под выдуманные гипотезы.

воскресенье, 14 декабря 2014 г.

ВКонтакте с «Идеальной парой»


А что это я всё рассуждаю о том, как зарабатывать, но совсем ничего не пишу как потратить. Дайка напишу и про это. По интернету гуляет некая крылатая фраза, приписанная британскому аристократу XIX века: "Есть три способа разориться: самый быстрый – скачки, самый приятный – женщины, самый надёжный – сельское хозяйство". Хотя в наше время и первое, и последнее вполне допустимо заменить на FOREX. Что же касается самого приятного, то тут всё не так фатально. Главное найти подходящего именно тебе человека. Если эту проблему решать в контексте астрологии, то на ум обычно приходит сопоставление его и её знаков Зодиака, смотреть совместимы они или нет. Но этого совсем недостаточно, т.к. сопоставляются относительно друг друга только положения Солнца в натальных картах обоих партнёров. А планет в солнечной системе, фиктивных точек, астероидов, как известно, гораздо больше. На сайте http://astrosled.ru  легко можно провести такой эксперимент: после регистрации профиля указываем дату, время и место своего рождения указываем диапазон возраста ожидаемого партнёра и начинаем поиск. На выходе получаем список дней рождений, в которые планеты расположились так, чтобы создавать наиболее гармоничные конфигурации между двумя людьми – перекрёстные синастрические аспекты. Чем больше благоприятных и меньше напряжённых, тем, вполне логично предположить, лучше. Полученные данные можно даже попытаться сгруппировать и сделать кое-какие обобщения. Например, график ниже покажет, что для молодого человека девушки родившиеся весной подходят меньше всего.



А бросив взгляд на распределение совместимых знаков сделаем вывод, что выделить какой-то один или несколько практически невозможно, все по совместимости примерно равны, плюс-минус пара процентов. Похожая ситуация и по несовместимым знакам. Поэтом, исходя из этого, у меня нет никаких оснований утверждать, что развлекательные гороскопы в глянцевых журналах и прочих медиа, рассчитанных на массового потребителя, имеют под собой сколько-нибудь весомую практическую значимость.



К слову, не только в личных отношениях, но и в рекрутенге тоже пытаются подбирать команды лишь исходя из этого простого правила. А газета «Ведомости» года три назад даже описывала случай, когда кандидату отказывали и с формулировкой «У меня в отделе все знаки земные, а вы — Водолей». Лёгкую форма стёба автора статьи я вполне могу понять, потому что в подборе кадров сопоставляя только стихии, коих всего четыре, какую-то полезную информацию вряд ли вытянешь.

Итак, раз есть алгоритм поиска идеальной пары, то почему бы не применить его в дейтинге. И вот у меня запустился очередной проект - приложение для знакомств в соцсети ВКонтакте, которое я так и назвал «Идеальная пара», доступное по ссылке https://vk.com/iPair. Принцип его работы заключается в том, чтобы сделать выборку потенциальных объектов для знакомств как можно уже, а именно: рассчитать те самые даты рождения, которые дают наиболее гармоничные взаимоотношения, ранжировать их и отфильтровать, выцепив из базы людей твоего города, универа или состоящих с тобой в одной группе, предполагая, что у вас есть общие интересы. Наиболее понравившимся можно послать от одной до пяти симпатий и, при желании, с небольшим 140 символьным сообщением. Этот «твит» вместе с симпатией может оставаться анонимным до тех пор, пока на него не ответили взаимной симпатией. 



Вот такой получился новогодний подарок двухсотмиллионному народу социальной сети. Особенно, судя по статистики, для девушек до 24 лет.




вторник, 23 сентября 2014 г.

Астрослед – генератор формулы успеха


Опять новый проект, и на этот раз им оказалось web-приложение astrosled.ru. Как иногда у меня это бывает, данная публикация явилась неким продолжением одного из предыдущих постов. Предшественником сейчас стала заметка «Формула успеха», а сам проект - развитием гипотезы о том, что на финансовый результат влияет персональный гороскоп трейдера или управляющего активами. Я могу понять людей, относящихся к этому скептически, но, как и в алготрейдинге в целом, любая идея требует проверки и перепроверки. Идея давно витает в воздухе и возникла она не только у меня одного. Например, одна уважаемая мной брокерская компания на своей странице в соцсети еженедельно публикует гороскопы facebook.com/KITFinanceBroker, а в своём корпоративном блоге и вовсе ничего кроме них brokerkit.livejournal.com. Полагаю, что делается это just for fun, потому что гороскопы там совсем уж обобщённые и мэйнстримовые, а принимать инвестиционные решения, читая их, как-то совсем не серьёзно.

Проект Астрослед задумывался почти год назад. Реализовывался так долго потому, что в те далёкие времена я ещё толком не представлял, что такое ASP.NET или AngularJS и как эти технологии программирования имплементируются. Изначально, мне хотелось сделать онлайн сервис, который позволял бы загружать на сервер вытащенную из QUIK equity или иную историю финансового результата, а затем, на основе этих данных, находить ключевые точки и генерировать персональный алгоритм расчёта благосостояния на будущее. В автоматической торговле робот применялся бы в расчётах риска и аллокации активов: в благоприятный период кредитное плечо увеличивается, в неблагоприятный – сводится к минимуму, а то и вовсе деньги уводятся в кэш или перекладываются в fix income.

В итоге сайт получился с гораздо более расширенным функционалом. Он делает астрологическое описание личности, гороскоп на месяц с разбивкой на разные сферы жизни, но вот только пока без обработки equity трейдера. Если когда-нибудь проект перерастёт в полноценный стартап, то, думаю, этот сервис и станет точкой монетизации. Лично мне хотелось бы, чтобы все остальные сервисы всегда так и оставались бесплатными.



Однако, уже сейчас, если известно достаточно точное время рождения (по роддомовской бирке), можно попробовать рассчитать финансовый астрологический прогноз. Для этого ищется планета, которая служит управителем II дома (на скриншоте это Венера). Положительная и отрицательная динамика на графике будет отражать сферу жизни, являющейся последствием событий, в данном случае то, что в итоге скажется на личных финансах. Как я и писал полтора года назад, стоит также поэкспериментировать и с VIII, I, X домами. Нужно смотреть на индивидуальные аспекты трактовки, на то, что именно означают деньги для описываемой личности. Например, если деньги рассматривается как капитал, инструмент достижения власти – это одно, если заработанные на бирже деньги уходят на любовницу, то другое. Следствие события, казалось бы одно, а конечные цели и дальние следствия разные. Ключевым фактором является точность указанного времени рождения. На случай, когда оно неизвестно, был внедрён блок «Ректификация» и «Отмеченные события», чтобы попытаться его определить.

Единственное опасение вызывает у меня то, что сайт получился весьма сложным и не очень интересным для людей, не склонным к саморефлексии. В ближайшее время буду наполнять раздел «Помощь», чтобы более-менее подробно описать весь функционал. Однако, если есть вопросы, то их, как и feedback, можно уже сейчас оставлять на страницах Астроследа в соцсетях, ссылки на которые указаны в шапке.

суббота, 29 июня 2013 г.

Актуальность данных по геомагнитным возмущениям


#Магнитная буря, как будто, стала сегодня утром одной из центральных тем в ряде СМИ, в том числе и деловых. «РБК daily», например. Является ли информация действительно жизненно необходимой для тех, кто работает с ценными бумагами, лично я этот вопрос пока оставил бы открытым. Но раз она прокрадывается в общий поток новостных лент, значит для какой-то группы людей её актуальность имеет значение. Так реагирует на событие РИА Новости


Магнитная буря началась на Земле, индекс геомагнитных возмущений Kp утром в субботу достиг значения 5 — минимального уровня, который считается бурей, а затем поднялся до 6, сообщает Институт прикладной геофизики Росгидромета.  Причиной геомагнитных возмущений может быть поток высокоскоростного солнечного ветра — заряженных частиц, источником которых является корональная дыра на Солнце (относительно темная область на солнечном диске с открытыми линиями магнитного поля). Эта дыра была замечена на снимках с зонда "Стерео" на невидимой стороне Солнца еще 10 дней назад. Тогда ученые прогнозировали, что 28-29 июня, когда она выйдет на нашу сторону, может начаться магнитная буря умеренной силы.


Но мимо моего торгового робота подобная информация мимо проходить не будет. Сегодня добавил модуль для закачки Kp индекса, который, судя по всему, является общепризнанным индикатором для оценки геомагнитной обстановки. На графике приведено его значение на текущий момент. Чуть ниже даны показатели солнечного ветра, всплеск скорости (Bulk Speed) которого пришёлся на 23 июня.





Устами красивой телеведущей в доступной форме рассказывается об актуальности геомагнитных возмущений не только для делового сообщества, но вообще для всех.

четверг, 27 июня 2013 г.

Космическая погода на финансовых рынках


Теперь #AmiBroker в режиме реального времени отражает более широкий спектр специфической информации по космической погоде на орбите Земли. Благодаря подключению к источникам, поставляющими данные с искусственных спутников, стал доступен обзор как по состоянию солнечной активности так и по геомагнитной обстановке. Общую картинку изначально хотелось видеть примерно такой, какой она публикуется на сайте ИЗМИРАН.

На скриншотах сегодняшней торговой сессии изобразил то, что получилось в результате апдейта программы, которую я постарался написать в чуть более объектно-ориентированном стиле. Не стану делать какие-либо поспешные утверждения, основываясь на предварительных визуальных наблюдениях, типа того, что при начале протонного дождя нужно укрыться в защищённых активах или шортить на всю в случаи идентификации массированной фотонной бомбардировки. Данные сырые и ещё требуют формирования методологии их обработки для применения в алгоритмах механических торговых систем. Если, конечно, посчастливится найти в этом хаосе хоть какой-нибудь порядок.



вторник, 18 июня 2013 г.

Подключение торгового робота к спутникам NASA


Продолжаю расширять свои познания и опыт в датамайнинге. Написал программу на C#, которая собирает данные по солнечной радиации и сразу же экспортирует их в AmiBroker. Условно они поступают в режиме реального времени, но на самом деле задержка составляет около 3-х минут. На скриншоте я запечатлел совмещение графика фьючерса на индекс РТС с графиками коротких и длинных волн, улавливаемые космическими аппаратами.



Возвращаясь к материалу предыдущего поста о майских вспышках на Солнце, теперь появилась возможность в удобном виде сопоставить динамику двух разнородных потоков - рентгеновского излучения и биржевых цен. Вот как выглядят графики фьючерсов на индекс, нефть, золото и валютную пару евродоллар соответственно.





воскресенье, 9 июня 2013 г.

Солнечная активность


Что первично в плане оказания влияние на жизнедеятельность, вспышки на Солнце или вызванные ими геомагнитные бури, остаётся под вопросом. Но и то и другое играет важную роль. Но чтобы выяснить какую роль оба явления играют на рынке ценных бумаг обратимся к недавней истории. 13 мая 2013 На Солнце произошла мощнейшая за несколько лет вспышка. Так выглядела активность светила в тот день:



Солнечный ветер доходит до Земли не сразу и геомагнитные бури происходят с определённым лагом. Такую обстановку зафиксировали спустя несколько дней в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН).



Жаль, что геомагнитные волнения выпали на выходной день, поэтому о реакции рынка и чёткой, ярковыраженной зависимости можно только догадываться. Хотя многие трейдеры возможно были бы и рады, что им не пришлось в тот беспокойный день торговать. Но вот в день вспышек 13-го числа торги по RIM3 начались с резкого обвала.



Тема эта вообще-то совсем не новая. По мнению Чижевского (тут я сошлюсь на книгу «Космический пульс жизни: Земля в объятиях Солнца. Гелиотараксия») люди наблюдали за солнечной активностью ещё с древнейших времён. Сам же он вёл исследования опираясь на исторические данные с начала новой эры на предмет корреляции между массовыми событиями и происходящими периодически вспышками. По итогам проделанной работы он сделал вывод, что в периоды активности Солнца народные массы как будто сбиваются в толпу и становятся более движимыми какой-то идеей. В негативном аспекте это выливается в революции, бунты, паники. В периоды между пиками человеческие индивиды ведут себя более рационально. Трудно, наверное, ему пришлось без компьютера и интернета собирать информацию и проводить статистические исследования. Ниже я постарался воспроизвести картинку, которая получилось, если бы он сопоставил циклы бумов и паник на биржевом рынке изучаемого им XIX века и циклы пиков солнечных пятен.



суббота, 8 июня 2013 г.

Магнитные бури


Думаю, не ошибусь, если скажу, что фундаментальный и технический анализ являются самыми популярными методами прогнозирования на фондовом рынке. Но порой попадаются такие, совсем необычные, синтетические подходы, которые, казалось бы, никак не связанные между собой. Взять хотя бы ту же самую финансовую астрологию, адекватность применения которой у некоторых вызывает недоумение. И вот на днях мне попалось описание одного такого приёмчика, причём из очень необычного источника для подобного рода материалов – Федерального резервного банка Атланты. Название методички звучит как «Playingthe Field: Geomagnetic Storms and the Stock Market». В общем и целом в брошюре описывается влияние геомагнитной активности на состояние финансовых рынков. Пробежавшись по диагонали, наткнулся на главу с примером возможной стратегии, в которой предлагается в «плохие» дни перекладываться в защищённые активы типа 3-х месячных евродолларовых депозитов. Не поверив на слово ФРС я решил сам всё перепроверить и выяснить, действительно ли такая зависимость существует на самом деле. Наложив историю геомагнитных бурь на график процентных ставок по 10-летним казначейским обязательствам я такой прямой, периодической зависимости не увидел, хотя похожая на правду ситуация сложилась во время российского дефолта в августе 1998 года и последующего крахом хедж-фонда LTCM, игравшего как раз на спредах по процентным ставкам. Другой участок, сопровождающийся нестабильной геомагнитной обстановкой - следующие пара месяцев после 11 сентября 2001 тоже не выглядели оптимистично на денежном рынке. Эти два периода выделены на графике красными прямоугольниками.



Про сам механизм магнитных бурь вызванными вспышками на солнце написано немало книг и снято достаточно документальных фильмов. Общая картина схематично выглядит примерно так:



Учёные всего мира сходятся во мнении, что это явление и его влияние на различные процессы, в том числе экономическую деятельность, на нашей планете до конца не изучено. Однако они не отрицают, что ему подвержены до 75% человечества, а прогноз по этому показателю, видимо, настолько важен, что его специально публикуют на Яндекс.Погода. Отрицательный эффект в большинстве случаев приходится на людей с нестабильной сердечно-сосудистой системой, а если график каких-либо рыночных финансовых инструментов представить в виде кардиограммы, то выясняется, что нестабильность наблюдается не только в функционировании физических тел, но и оказывает влияние на эмоциональную составляющую трейдеров, и в не лучшую сторону.

суббота, 1 июня 2013 г.

Методы анализа волатильности


Если бы я ставил себе цель удостовериться в наличии зависимости между всплесками активности на финансовом рынке и положением планет, то поступил бы следующим образом. Сначала написал бы индикатор (если, как альтернатива, чем-то не устраивает ATR), который отражает разницу между максимальной и минимальной цены за день относительно некоего среднего значения, допустим среднемесячного. А потом, при превышении диапазоном этого порога в раза полтора, собирал бы координаты планет в массив. Как вариант, в расчёт вместо вышеописанного индикатора можно взят и точку резкого увеличения стандартного отклонения. И в итоге строится распределение по этой базе. Если на гистограмме выделяется какой-то столбик, то на этот аномальный сектор стоит обратить внимание и тщательно его изучить, проверить на других бумагах и других параметрах.



Над выработкой общей методологии нужно ещё, конечно, поразмышлять, тема новая и не исключено, что вызывает много вопросов как у специалистов различных узких областей науки, так и широкого профиля, но следуя указанной логике в исследовании влияния планетарных аспектов можно пойти и от обратного: рассматривать не только традиционно принятые мажорный и минорные углы, а сделать подобную базу из углов, сложившихся в «нервные» дни, когда уровень волатильности выходит за пределы какого-то привычного диапазона. И далее, по аналогии, построить гистограмму распределения аспектов, только на этот раз разбить массив на 180 двойных баров. Двойных – потому что в формировании паттерна принимает участие как минимум пара планет, звёзд, фиктивных точек, и они окрашены разными цветами,  для наглядности. Так я и поступил с графиком акций компании IBM. Ну, по крайней мере, лично я себе так представил один из возможных подходов анализа возникновения причин повышенной волатильности на рынке с точки зрения финансовой астрологии.


среда, 15 мая 2013 г.

Ещё раз о ключевых точках


Хотелось бы вернуться к исследованию того, что происходит с рынком, когда долгота той или иной планеты попадает на определённый градус. Я уже касался этого вопроса в теме «Ключевые точки». Так получилось, что писал я об этом ровно три года назад. Может тоже какая-то точка задействована на солнечном пути. :-) Именно солнечный потому, что ежегодно Солнце в один и тот же день попадает в один и тот же градус. Но а если серьёзно, попробует рассмотреть тот же вопрос, однако, не с помощью расчётов в Excel, а посредством базового кода SkyQuant с учётом некоторой его доработки под конкретно эту задачу, т.е. сделаем небольшой research прямо «на лету». На графике мы получили распределение разворотных точек по индексу S&P 500 с 1928 года по всем 360 градусам. Матрица слева показывает те же данные в числовом формате. Какую полезную информацию можно извлечь из выведенного распределения? Ну например, можно было бы вернуться к рассмотрению той же долготы Солнца. Из всей выборки оно всего один раз в разворотный день побывало в 101-м градусе, или 11-м градусе Рака. Вывод: разворот рынка каждый год в районе 3 июля, в канун Дня независимости США, маловероятен и ставку стоит скорее делать на продолжение развития сложившейся тенденции.