среда, 19 мая 2010 г.

Финансовая астрология на ТВ

Отрывок из документального фильма серии "Journal of the Unknown", посвящённый финансовой астрологии. Доступно, но в общих чертах, рассказывается о том, что это такое и как она работает.

вторник, 18 мая 2010 г.

Другие мажорные аспекты

Фондовый рынок – это, по сути, группа трейдеров со своими представлениями о ценности бумаг. Каждый из её членов пришёл сюда, как на войну, со своей стратегией и тактикой, следует холодному расчёту либо просто повинуется своим эмоциям, страху и жадности. Традиционная астрология предполагает, что человека или группу людей ждут перемены, когда в транзитной карте появляются мажорные аспекты. Гармоничные аспекты – изменения к лучшему, дисгармоничные – не в лучшую сторону. Однако, на рынке акций, что для одного необходимость дёшево продать, то для другого возможность дешево купить. Если мы посчитаем сколько раз нам попадался мажорный аспект с орбисом 3 градуса, то выясним, что в 904 разворотных точках хотя бы один раз трин был обнаружен в 655 случаях, секстиль в 669, квадратура в 674, оппозиция в 413. Таким образом, видим, что частота появлений напряжённых и ненапряжённых аспектов особо и не отличается. Другое дело, что вообще никакой мажорный аспект не сопровождал разворот всего в одном случае. Чаще всего, чуть более чем в половине случаев (482), в день разворота индекса Доу космограмма показала бы нам от 4 до 6 таких аспектов, включая соединение.

Уже говорилось, что чаще всего на поворотных точках срабатывают соединения Марса с внутренними планетами. С секстилями и тринами такого не происходит, выделяется из общей массы углов именно конъюнкция. Поэтому я бы рассматривал данную констелляцию как очень надёжный индикатор.

В тринах и секстилях же очень активно задействуется, на удивление, не планета, а фиктивная точка, Северный Узел со 2-м орбом. В паре же с Узлом выступают Янские и Дэнские планеты. Особенно обращает на себя внимание угол в 62 градуса между Плутоном и Головой Дракона.



Хотя, опираясь на теоретическую астрологию, и приходишь чаще всего к вполне ожидаемым подтверждениям, порой результаты экспериментов дают удивительные результаты. Однако, в случае с Узлом, статистику можно объяснить следующим образом. Традиционно, Лунные Узлы – это коллективная цель, общественные течения. В натальной и кармической астрологии показывают, в какую область человек отклонялся от своего эволюционного пути в прошлых жизнях и как это повлияло на задачи его нынешнего воплощения. Они показывают также, в каком направлении человеку необходимо развиваться, и характеризуют форму этого развития, то есть карму активную и карму пассивную. Может быть даже, что значение Лунных Узлов для эволюции нашего сознания гораздо важнее проявлений других планет, которые являются только частностями по отношению к этим более значимым знакам гороскопа. Напомню лишь, что на разворотах американского рынка немного чаще Узел можно встретить в воздушных знаках. Факт значимости Узла, также, подтверждает то, что и среди лидеров по встречаемости в анализируемой выборке напряжённых аспектов, а именно SAT-NOD, NEP-NOD, SUN-NOD, он участвует самым активным образом.

понедельник, 17 мая 2010 г.

Аспекты планет и торговли

Гораздо более богато выглядит методика, основанная на вычислении углов между планетами - аспектная астрология. Каждая планета имеет свой цикл обращения вокруг Солнца. Во время своего движения эти космические объекты делают определённые углы по отношению друг к другу. Если, например, Юпитер и Сатурн стоят по разные стороны от Солнца, то с гелиоцентрической точки зрения эти две планеты находятся в оппозиции. Ну а если мы видим, стоя на земле, что Марс и Венера находятся совсем близко друг от друга в одном секторе неба, то можно говорить об их конъюнкции, или соединении. Такие конфигурации между планетами как соединения, оппозиции, трины, квадраты и др. происходят регулярно, через определённый промежуток времени, называемый циклом. Циклы, в зависимости от скорости планет, могут быть продолжительным или коротким. Наиболее известные инструменты прогнозирования, основанные на циклах, это индикаторы Гушона, Барбо, Ганю, сидерограмма Дональда Брэдли, о которых можно почитать в специальной литературе.

Исследуя поведения рынка при формировании тех или иных углов, я решил пойти тем же путём, что и в предыдущих опытах. Я брал координаты планет на середину торгов того дня, когда стоимость акций 30 ведущих американских компаний находилась на минимальном или максимальном уровне. Быструю Луну из обзора удалил. Удалил также взаимные аспекты внутренних планет, чтобы перевес результатов не был в сторону меньших углов, например, секстиля. По той же причине убрал из обзора рассмотрение аспектов Нептун-Плутон. Таким образом у нас получается достаточно внушительная выборка: для 904 дат и задействованных 10 планет, включая Узел, получаем 37 064 углов, по 41 комбинации в каждую из дат. Распределив её по углам от 1 до 180, получим следующую таблицу:



На гистограмме ниже представлена та же таблица в графическом виде. Глядя на неё можно сформировать представление о том, как часто встречается тот или иной угол между планетами.



В первую очередь бросается в глаза то, что в первой половине значения выше, чем во второй. Это значит, что если планеты находятся в пределах квадратуры, то вероятность разворота рынка выше, чем, если их разделяет расстояние более чем 90 градусов. Более всего выделяется участок 16-22 градуса. Ещё один общий вывод можно сделать из этой картины: чем больше планет сходятся поближе друг к другу, тем больше вероятность разворота направления движения рынка.

Среди конкретных углов в рейтинге встречаемости первое место занимает не гармоничный или негармоничный аспект, а угол в 68 градусов. Эта цифра, соответствующая 8-му градусу Близнецов нам уже попадалась в предыдущем обзоре. Какие-либо выводы по поводу связей этого американского градуса с популярностью угла я пока делать не берусь. Возможно, это простое совпадение, а возможно и неспроста всё это. Конечно, эта идея, или минорный, творческий квинтиль с орбисом в 5 градусов, кажутся фантастичными.

Перейдя, наконец, к мажорным аспектам, мы обнаружим, что лидером встречаемости является соединение с орбом 3 градуса, что не удивительно, так как в классической астрологии этот аспект обладает наибольшей силой, он знаменует завершение старого и начало нового цикла. Как это не удивительно, но тенденция такова, что рынок меняется с медвежьего на бычий или наоборот, когда планета входит в обр, т.е. расстояние между ними 2-3 градуса. Подобный эффект на точных конъюнкциях встречается несколько реже. Чтобы разобрать детально природу соединений, составим такую табличку.



Благодаря ей мы обнаружим, что рынок меняется чаще, примерно в 13% случаев, из-за соединения друг с другом ближних планет, а не дальних. Однако очень точно срабатывает смена цикла при соединении Сатурна и Урана с 2-х градусным орбисом. Урану вообще по природе своей свойственно быть очень точным. Из внешних планет также стоит обратить внимание на работоспособность пары Юпитер-Сатурн, как индикатора больших и малых мутаций. Подробности по данной теме в книге Б. Коваль. На изгибах Доу мы можем наблюдать эту парочку 20 раз в течение 112 лет, хотя цикл от соединения к соединению длится около 20 лет. Здесь уже нужно изучать их ретроградные танцы.

Разбирая соединения необходимо обратить внимание также и на следующую статистику. Всего обнаружено соединений в рамках орба – 697 из 37 064 скомбинированных углов всего. В 904 разворотных точках эти соединения встречались хотя бы единожды 502 раза. Другими словами, в 55.5% случаев формирования High или Low американского рынка, спусковым крючком для смены тренда вполне мог послужить аспект соединения.

суббота, 15 мая 2010 г.

Ключевые точки

Следующим этапом, думаю, было бы логично разобрать не 12 знаков Зодиака, а все 360 градусов эклиптики. Подобный анализ позволит понять ведёт ли себя рынок как-то особенно при вхождении планеты в тот или иной градус. Выявленные градусы можно будет ассоциировать с ключевыми точками. В случае разбора истории корпорации, не исключено, что эти точки будут совпадать с градусами натальных планет, т.е. местонахождением планет на момент рождения компании, юридического оформления, возникновения идеи создания бизнеса, даты IPO или первой биржевой сделкой. Другими словами, выполнить, своего рода, ректификацию. Распределив долготу каждой планеты в день пика или впадины индекса Dow Jones по 360 градусам, получим подобную таблицу:


Из анализа убираем Нептун и Плутон. Луну оставим, но нужно иметь ввиду, что она достаточно быстрая для графиков с дневным тайм-фреймом.

Но так как в данном случае мы работаем с индексом Доу Джонса, то и ориентироваться будем на гороскоп США. В ряде источников, в частности книге L. J. Jensen «ASTRO-CYCLES AND SPECULATIVE MARKETS», LAMBERT-GANN PUBLISHING COMPANY, INC., 1978, указывается на 8 и 9 градус Близнецов, как ключевую точку для Америки. В абсолюте это будут 68-й и 69-й градус. 68-й особо и не выделяется, но вот 69-й встречался в разворотных точках фондового индекса 29 раз из (9x904) 8136 градусов. В 6 случаях разворота из 904 Меркурий находился в 9 градусе Близнецов. Та же статистика и у Урана. 5 случаев приходятся на то же положение Сатурна. Вообще, среднее попадание в любой из 360 градусов – 22.6, а тут 29, т.е. выше среднего на 28%.

В колонке D таблицы представлены градусы в порядке убывания встречаемости. Чаще всего, а именно 38 раза, на разворотах DJI попадается 242-й градус, или по-другому 2-й градус Стрельца. 34 раза – 14 градус Козерога и т.д. Тут нужно изучать натальные карты США, NYSE, ФРС… и смотреть аспекты к этим градусам.

Болгарский астролог Кирил Стойчев в своём исследовании «Астрологические аспекты экономических кризисов» пришёл к заключению, что спады в экономике происходят во время соединений высших планет Солнечной системы с расположенными по разные стороны оси звёздами Элтамин и Бетелгейзе. Сделав самостоятельно проверку его теории, я, признаться, какой-либо зловредности этих звёзд не нашёл. Возможно потому, что я искал гораздо более точных триггеров. И, кроме того, я исследовал дни максимальных и минимальных цен, а он - целые периоды спада, причём весьма продолжительные. Но, тем не менее, идея мне показалась интересной и достойной эмпирической проверки. Координаты звёзд я брал на середину исследуемого периода, на 1950 год, и, таким образом, для звёзд первой величины соединение происходит в пределах орбиса даже с учётом прецессии в 1 градус за 72 года. Опираясь на данные таблицы выше, я пришёл к следующим выводам:


  1. 33 раза в 904 разворотах рынка происходит соединение планет со звездой Беллатрикс или/и, расположенной в градусе от неё, звездой  Капелла. 
  1. 34 раза при формировании экстремумов планеты находились в том же градусе, что и Вега (или/и Асцелла). По 5 из них приходилось на Солнце и Юпитер, по 4 на Меркурий, Марс, Уран и Узел. Помимо всего прочего, стоит обратить внимание на тот факт, что напротив проекции Веги на эклиптику находится звезда Сириус и при соединении планет с Вегой задействуется уже целая ось Сириус-Вега.


Возвращаясь к чувствительным точкам США в 8-9 градусе Близнецов, которые в какой-то мере характеризуют это государство, стоит отметить, что в XIX веке как раз в этом участка располагалась звезда Альдебаран. А в веке XX планеты соединялись с ней в критических точках 28 раз.

-------------------------------------------------
Краткая справка:

Беллатрикс (Bellatrix) гамма Ориона
Влияние: Согласно Птолемею, как у Марса и Меркурия. Приносит немалые военные и гражданские почести, в то же время - риск в мгновение ока лишиться их; слава, богатство, видные друзья, невзгоды, становящиеся причиной слепоты и разорения. В соединении с Юпитером: указывает на то, что хотя Вы и можете занимать высокое социальное положение, Вам угрожают непредвиденные потери, обычно связанные с плохо продуманными и неверными решениями.

Капелла (Capella) альфа Возничего
Влияние: Согласно Птолемею, как у Марса и Меркурия. В соедиенении с благодетельными планетами дает популярность, почести и материальный достаток. С Юпитером: преувеличенное воодушевление; С Сатурном: любовь к роскоши, множество вредных привычек; обильный заработок, от которого вскоре мало что остается;
При плохой конфигурации человек может столкнуться на жизненном пути с обольщением, хитростью, подлостью и расточительством.

Вега (Wega) альфа Лиры
Влияние: По Птолемею, природа Венеры и Меркурия. Название происходит от Аль-Ваки - "Падающий"; в средневековье была известна под именем Vultur Cadens - "Падающий Грифон", т.е. стервятник.
Соединение:
С Солнцем: Субъект может занять влиятельное положение, снискать почести, обрести широкую известность, однако ему угрожает полное забвение, многочисленные утраты.
С Юпитером: Высокое общественное положение в выбранной сфере деятельности. Такие люди остро реагируют на любое препятствие. Потери, связанные с юридическими мероприятиями, неплохой заработок.

Альдебаран (Aldebaran) альфа Тельца
Бледно-алая звезда, отмечающая южное, левое око Тельца. От арабского Аль-Дабаран - "Идущий следом". Считалась одной из четырех "царских" звезд - "Хранителей Неба" у персов около 3000 лет до Р.Х. Будучи Хранителем Востока, отмечала весеннее равноденствие; остальные Хранители: Регул, Антарес и Фомальгаут. Альдебаран является звездой солнечного спектра, расстояние до нее - 28 световых лет; она удаляется от нас со скоростью около 30 миль в секунду.
Влияние: По Птолемею, это королевская звезда марсианской природы. Предвещает славу, ответственную должность, общественное признание и социальный рост, влияние или богатство, приобретенное благодаря другим людям, причем это благополучие редко бывает непоколебимым; приносит симпатии других людей, известность, почести, что часто приводит к потере чувства меры. Возможны насилие и саморазрушительные тенденции.

пятница, 14 мая 2010 г.

Зигзаг и Зодиак

Безусловно, самый главный вопрос в торговли ценными бумагами – когда покупать и когда продавать. При этом, естественно, хочется первое сделать как можно дешевле, а второе дороже. Все виды анализа, как правило, технический и фундаментальный, и существуют, чтобы спрогнозировать максимально точно моменты высших и низших цен. В финансовой астрологии также имеются свои инструменты для такого вида прогнозирования.

Некоторые авторы утверждают, что как только планета окажется в определённом положении на эклиптике, рынок начинает вести себя определённым образом, например, повышается волатильность или формируется новый максимум или минимум. Положение может различаться по:

  1. Знакам
  2. Стихиям
  3. Крестам
  4. Градусам

В большинстве астрологических обзоров или исследовательских работ показывается поведение той или иной бумаги либо индекса при вхождении в определённый знак Зодиака. При этом не учитываются все ингрессии подряд, а только те, где гипотеза срабатывает. Значит, получается, что традиционное правило подтверждается только на 50%, 20% или даже только на 5%. Значит, системы нет. Если паттерн срабатывает более чем в половине случаев, то уже можно говорить о какой-то закономерности.

Чтобы проверить массу подобных предположений, я пойду обратным путём, т.е. не буду выделять на графике зоны, показывающие отрезок времени, в течение которого планета находилась в определённом знаке, а выделю локальные пики и впадины и, уже после этого, опираясь на эфемериды, буду смотреть, какая астрологическая конфигурация образовалась в тот конкретный день. В качестве данных для подобного эксперимента как нельзя лучше подойдёт индекс Dow Jones Industrial Average с 1897 по май 2010 года. Обозначив разворотные точки, как показано на графике ниже, я, затем, получу координаты планет на полдень того дня по Нью-Йоркскому времени, когда индекс сформировал свои экстремумы. В итоге их получилось 904 за 112 лет. В среднем 1 разворот на каждые полтора месяца.


Распределив координаты планет по знакам Зодиака, стихиям и крестам, сразу бы хотелось устранить из анализа Нептун и Плутон по причине их медленного обращения, 165 и 248 лет соответственно. За 112 лет Плутон успел побывать только лишь в половине зодиакального круга. Внимательно рассмотрев полученную таблицу, напрашиваются следующие выводы:


  • рынок предпочитает разворачиваться, когда Марс находится в знаках Земли, но больше всего, когда в огненном Льве.
  • чаще всего рынок меняет направление, когда Сатурн проходит свою обитель в  Козероге.
  • чаще всего рынок меняет направление, когда Луна проходит свою обитель в  Раке.
  • акцентирован Северный Узел в воздушной стихии.
  

Б. Коваль обозначает ось Рак-Козерог, как зоны потребительского и промышленного спроса, но это скорее как информация к размышлению и какие-то конкретные выводы я пока делать не берусь, оставлю их на рассмотрение читателей блога. Выделяется также Уран в Стрельце, но там он за рассматриваемый период успел побывать дважды, тогда как некоторые другие знаки участвовали только единожды, в его 84-х летнем цикле. Анализ крестов ничего ценного не даёт. Местоположение планеты почти одинаково распределено по координальным, фиксированным и мутабельным крестам.

вторник, 4 мая 2010 г.

Астрология и трейдинг

Основная цель финансовой астрологии – это прогнозирование поведения рынка ценных бумах, исходя из положения планет. Финансовая астрология является подразделом астрологии, так как использует почти те же методики, но с применением к финансовым рынкам. Существует не так много литературы, особенно на русском языке, содержащей достаточное количество знаний, опираясь на которые можно было бы разработать стратегию работы на рынках акций, облигаций, деривативов и прочих финансовых инструментов. Среди тех исследователей, которые серьёзно углублялись в тему финансовой астрологии, мне бы хотелось выделать следующих:
  1. Ганн (William Delbert Gann).  Из переведённых на русский язык книг о методиках Ганна я знаю только одну, это «Модель, Цена и Время» Джеймса Хьержика. Однако её информативность оставляет желать лучшего.
  2. Рэймонд Мэрриман (Raymond Merriman). С полным списком его работ можно ознакомиться на сайте mmacycles.com. Еженедельные прогнозы на русском языке - www.urania.ru/finastrology
  3. Барбара Коваль и её книга «Время и деньги». Русский электронный вариант можно найти в интернете.
Данные авторы утверждают, опираясь в явном или не явном виде на более ранние источники, что есть закономерность между движением планет Солнечной системы и движением биржевых цен. Не важно, какой ярлык будет прицеплен на понятие «Астрология» - лженаука, мракобесие, шарлатанство…, главное, есть два объекта для исследования, между которыми существует гипотетическая корреляционная зависимость. И такую связь вполне реально проверить посредством научного метода.

Научный метод — совокупность основных способов получения новых знаний и методов решения задач в рамках любой науки. 
Метод включает в себя способы исследования феноменов, систематизацию, корректировку новых и полученных ранее знаний. Умозаключения и выводы делаются с помощью правил и принципов рассуждения на основе эмпирических (наблюдаемых и измеряемых) данных об объекте. Базой получения данных являются наблюдения и эксперименты. Для объяснения наблюдаемых фактов выдвигаются гипотезы и строятся теории, на основании которых формулируются выводы и предположения. Полученные прогнозы проверяются экспериментом или сбором новых фактов. 
Важной стороной научного метода, его неотъемлемой частью для любой науки, является требование объективности, исключающее субъективное толкование результатов. Не должны приниматься на веру какие-либо утверждения, даже если они исходят от авторитетных учёных. Для обеспечения независимой проверки проводится документирование наблюдений, обеспечивается доступность для других учёных всех исходных данных, методик и результатов исследований. Это позволяет не только получить дополнительное подтверждение путём воспроизведения экспериментов, но и критически оценить степень адекватности (валидности) экспериментов и результатов по отношению к проверяемой теории.

У меня не вызывает сомнения тот факт, что астрологию можно вполне успешно использовать для прогнозирования цен наравне с фундаментальным и техническим анализом. В доисторическую эпоху эта наука была одной из ведущих в принятии политических и экономических решений, хотя и опиралась она больше на символизм, чем на эмпирический метод. Думаю, если бы древние обладали вычислительной техникой и астрономическими данными как сегодня, их успехи в прогнозировании были бы гораздо более успешными и, как следствие, астрология не получила бы статус лженауки, за занятие которой учёный имел все шансы сгореть на костре «Святой инквизиции».

В литературе по этой теме предлагаются развёрнутые теоретические выкладки, без которых, конечно, невозможно понимание самого принципа работы астрологии на финансовых рынках, но, к сожалению, приводятся весьма скромные доказательства работоспособности излагаемых закономерностей. Для меня же, как трейдера и разработчика механических торговых систем, важна оценка этих идей посредством количественных экспериментов (quantitative experiments). Другими словами, мне важно знать, будет ли приносить прибыль алгоритм принятия торговых решений, построенный на основе выявленных причинно-следственных связей между положением планет в конкретный момент времени и поведением рынка ценных бумаг. Таким образом, моей целью является разработка алгоритма, его тестирование (backtesting) и анализ полученных результатов. Если результаты удовлетворяют заданным критериям риска и доходности, то торговый робот, можно сказать, готов. Всё остальное – дело техники!