вторник, 4 мая 2010 г.

Астрология и трейдинг

Основная цель финансовой астрологии – это прогнозирование поведения рынка ценных бумах, исходя из положения планет. Финансовая астрология является подразделом астрологии, так как использует почти те же методики, но с применением к финансовым рынкам. Существует не так много литературы, особенно на русском языке, содержащей достаточное количество знаний, опираясь на которые можно было бы разработать стратегию работы на рынках акций, облигаций, деривативов и прочих финансовых инструментов. Среди тех исследователей, которые серьёзно углублялись в тему финансовой астрологии, мне бы хотелось выделать следующих:
  1. Ганн (William Delbert Gann).  Из переведённых на русский язык книг о методиках Ганна я знаю только одну, это «Модель, Цена и Время» Джеймса Хьержика. Однако её информативность оставляет желать лучшего.
  2. Рэймонд Мэрриман (Raymond Merriman). С полным списком его работ можно ознакомиться на сайте mmacycles.com. Еженедельные прогнозы на русском языке - www.urania.ru/finastrology
  3. Барбара Коваль и её книга «Время и деньги». Русский электронный вариант можно найти в интернете.
Данные авторы утверждают, опираясь в явном или не явном виде на более ранние источники, что есть закономерность между движением планет Солнечной системы и движением биржевых цен. Не важно, какой ярлык будет прицеплен на понятие «Астрология» - лженаука, мракобесие, шарлатанство…, главное, есть два объекта для исследования, между которыми существует гипотетическая корреляционная зависимость. И такую связь вполне реально проверить посредством научного метода.

Научный метод — совокупность основных способов получения новых знаний и методов решения задач в рамках любой науки. 
Метод включает в себя способы исследования феноменов, систематизацию, корректировку новых и полученных ранее знаний. Умозаключения и выводы делаются с помощью правил и принципов рассуждения на основе эмпирических (наблюдаемых и измеряемых) данных об объекте. Базой получения данных являются наблюдения и эксперименты. Для объяснения наблюдаемых фактов выдвигаются гипотезы и строятся теории, на основании которых формулируются выводы и предположения. Полученные прогнозы проверяются экспериментом или сбором новых фактов. 
Важной стороной научного метода, его неотъемлемой частью для любой науки, является требование объективности, исключающее субъективное толкование результатов. Не должны приниматься на веру какие-либо утверждения, даже если они исходят от авторитетных учёных. Для обеспечения независимой проверки проводится документирование наблюдений, обеспечивается доступность для других учёных всех исходных данных, методик и результатов исследований. Это позволяет не только получить дополнительное подтверждение путём воспроизведения экспериментов, но и критически оценить степень адекватности (валидности) экспериментов и результатов по отношению к проверяемой теории.

У меня не вызывает сомнения тот факт, что астрологию можно вполне успешно использовать для прогнозирования цен наравне с фундаментальным и техническим анализом. В доисторическую эпоху эта наука была одной из ведущих в принятии политических и экономических решений, хотя и опиралась она больше на символизм, чем на эмпирический метод. Думаю, если бы древние обладали вычислительной техникой и астрономическими данными как сегодня, их успехи в прогнозировании были бы гораздо более успешными и, как следствие, астрология не получила бы статус лженауки, за занятие которой учёный имел все шансы сгореть на костре «Святой инквизиции».

В литературе по этой теме предлагаются развёрнутые теоретические выкладки, без которых, конечно, невозможно понимание самого принципа работы астрологии на финансовых рынках, но, к сожалению, приводятся весьма скромные доказательства работоспособности излагаемых закономерностей. Для меня же, как трейдера и разработчика механических торговых систем, важна оценка этих идей посредством количественных экспериментов (quantitative experiments). Другими словами, мне важно знать, будет ли приносить прибыль алгоритм принятия торговых решений, построенный на основе выявленных причинно-следственных связей между положением планет в конкретный момент времени и поведением рынка ценных бумаг. Таким образом, моей целью является разработка алгоритма, его тестирование (backtesting) и анализ полученных результатов. Если результаты удовлетворяют заданным критериям риска и доходности, то торговый робот, можно сказать, готов. Всё остальное – дело техники!

Комментариев нет:

Отправить комментарий