среда, 9 июня 2010 г.

Автоматический графический анализ

В данном посте мне придётся немного отойти от главной темы данного блога, так как последние две недели я занимался автоматизацией технического анализа, а именно построения линий трендов. Саму идею и технологию я описал ещё в журнале «Рынок Ценных Бумаг», статья «Автоматический графический анализ» (РЦБ № 15 (342) 2007, PDF версия). Сейчас же мне удалось усовершенствовать алгоритм построения линий, сделать его более «умным». Во-первых, для проведения линий берутся не две крайние точки экстремумов, а выбираются наиболее значимые из заданного множества. Например, перебираются 30 последних вершин, а затем строится линия по ближайшим двум наиболее выделяющимся. Во-вторых, линия проверяется на валидность, т.е. смотрится, не «навивался» ли на неё график. Не последнюю роль в этом сыграл переход на платформу технического анализа с гораздо более расширенным функционалом для конструирования механических торговых систем.

Например, так выглядят построенные в автоматическом режиме линии на дневном графике Apple Inc.




С таким же успехом технологию можно применить и во внутридневной торговле. В качестве примера 5-минутный график ГАЗПРОМа.




Однако, на самом деле, отходом от генеральной линии данное сообщение я бы не считал. Моей целью является разработка МТС, в алгоритм которой будут заложены как методы технического анализа, так и финансовой астрологии. Первые предназначены для выявления оптимальных моментов входа/выхода в рынок, чтобы плыть по течению превалирующей тенденции, вторые – для прогнозирования разворотных точек и наиболее вероятных дней повышенной волатильности. Фундаментальный анализ пока под вопросом. Некоторые тесты с его применением я планирую провести в ближайшее время, беря в расчёт такие показатели как ВВП, денежная масса, уровень потребительского спроса и другие.

Комментариев нет:

Отправить комментарий