суббота, 16 октября 2010 г.

Первые результаты

Думаю, пришло время проанализировать первые результаты «обкатки» новой системы на выборке, так сказать, Out Of Sample, которая составляет последние 3 недели. Замечательные результаты показал фьючерс на акции ГАЗПРОМа. Три «подсистемы» по данному инструменту за этот период показали прибыль 11.91%, 9.34%, 10.67%, что в годовом исчислении соответствует доходности 205%, 160% и 184%. Это как раз тот самый редкий случай, когда финансовый результат вне выборки лучше, чем по итогам тестирования.



На втором месте по результатам идёт Сбербанк. Там получилась прибыль 7.8% с доходностью 134%, 7.34% с доходностью 147% и, наконец, 3.9% с годовой доходностью 67%.



Единственное разочарование принесли 2 «подсистемы» из 3-х по фьючерсу на индекс РТС. Если в ближайшую пару недель они не преодолеют нулевую линию, буду их перетестировать. Но не всё так плохо в этой бумаге, так как 3-й результат получился 8.01% за три недели или 138% годовых.



В итоге средняя доходность портфеля превышает сотню процентов годовых, а если быть точным, она равна 102.28%. Меня это не может не радовать, но, тем не менее, продолжаем мониторить. Excel файл с изложенной выше информацией, а также данные по DrawDown, индикаторы Ulcer и UPI закачал на http://bit.ly/alFzIF (~6.6 Мб в архиве).

вторник, 12 октября 2010 г.

Проверка системы на прочность

На прошлой неделе запустил трансляцию в режиме онлайн сигналов своей торговой системы twitter.com/_Trades. На данный момент сигналы поступают по трём бумагам: фьчерсы на акции Сбербанка, Газпрома и на индекс РТС. В дальнейшем планирую в портфель добавить акции первого эшелона, а также другие, менее ликвидные, деривативы, но с большим таймфреймом, например 15 минут. По каждой из 3-х бумаг транслируются сигналы по одной и той же системе, но с тремя разными наборами параметров (в данном случае это GG-1, GG-2 и GG-3). Таким образом, получается 9 «подсистем». По итогам тестирования они показали следующие результаты:

  • * - общая прибыль за тестируемый период без реинвестирования
  • ** - общая прибыль за тестируемый период с учётом реинвестирования
  • *** - доходность в годовом исчислении без учёта реинвестирования

По окончании каждой дневной сессии в 18:45 начинается автоматически генерироваться отчёт о прошедшем торговом дне и неделе для каждой из «подсистем». Кроме торговых сигналов в ленту поступают алерты, предупреждающие о достижении той или иной бумагой краткосрочных уровней поддержки и сопротивления, а также о пробитии трендовых линий. Всю эту информацию можно получать в виде мгновенных сообщений, если настроить в соответствующем клиенте, например QIP, свою запись в Twitter.

Помимо российского рынка стратегия была протестирована и на бумагах Запада. Приведённые ниже результаты тестов для фьючерсов ES и NQ свидетельствуют, что данная система также хорошо работает и на более широком спектре финансовых инструментов. Окончательные же результаты будут получены непосредственно перед вводом системы в эксплуатацию и, ожидается, что они будут лучше тех, которые можно увидеть в таблице, т.к. данные эти только предварительные.


Однако хочется отметить, что не все фишки выдают подобные показатели. Например, фьючерс Si (рубль/доллар) или 10-летние казначейские облигации показывают относительно низкую доходность. Думаю, что это связано со свойственной им зарегулированностью и зависимостью от крупного игрока. На «скачкообразных» графиках нужно работать с несколько другим подходом.

Нужно сказать, что у новой системы показатели результативности гораздо лучше, и принцип работы в ней заложен иной, нежели тот, который я использовал в своей предыдущей системе, умудрившейся в 2008 показать прибыль, работая только на лонгах при более чем наполовину просевшем рынке. Надеюсь, публичная обкатка новой системы выявит слабые места, если таковые имеют место быть. Улучшения, корректировки, технические отладки – это всё сопутствующие атрибуты процесса системостроительства, который является непрерывным и совершенство в этом нелёгком, но творческом деле ограничивается только количеством цифр в строке «доходность».