суббота, 16 октября 2010 г.

Первые результаты

Думаю, пришло время проанализировать первые результаты «обкатки» новой системы на выборке, так сказать, Out Of Sample, которая составляет последние 3 недели. Замечательные результаты показал фьючерс на акции ГАЗПРОМа. Три «подсистемы» по данному инструменту за этот период показали прибыль 11.91%, 9.34%, 10.67%, что в годовом исчислении соответствует доходности 205%, 160% и 184%. Это как раз тот самый редкий случай, когда финансовый результат вне выборки лучше, чем по итогам тестирования.



На втором месте по результатам идёт Сбербанк. Там получилась прибыль 7.8% с доходностью 134%, 7.34% с доходностью 147% и, наконец, 3.9% с годовой доходностью 67%.



Единственное разочарование принесли 2 «подсистемы» из 3-х по фьючерсу на индекс РТС. Если в ближайшую пару недель они не преодолеют нулевую линию, буду их перетестировать. Но не всё так плохо в этой бумаге, так как 3-й результат получился 8.01% за три недели или 138% годовых.



В итоге средняя доходность портфеля превышает сотню процентов годовых, а если быть точным, она равна 102.28%. Меня это не может не радовать, но, тем не менее, продолжаем мониторить. Excel файл с изложенной выше информацией, а также данные по DrawDown, индикаторы Ulcer и UPI закачал на http://bit.ly/alFzIF (~6.6 Мб в архиве).

Комментариев нет:

Отправить комментарий