воскресенье, 20 марта 2011 г.

Линии становятся умнее

Мания к систематизации и роботизации трейдинга не даёт мне покоя. Поэтому тема автоматического технического анализа была просто обречена на продолжение. До лучших времён было оставлено слишком много, ещё нереализованных в программном коде, идей. Основания для автоматизации очевидны. Существует около десятка фигур и паттернов технического анализа, которые хоть с определённой регулярность, но все-таки работают. Если при этом брать не только локальный рынок, но и мониторить сотни фишек мирового рынка, да ещё и на минутном таймфрейме, то такая задача может показаться, мягко говоря, не из лёгких. Поэтому я и поставил себе цель выявить, какие паттерны срабатывают, на каких инструментах, при каких условия, по какому алгоритму и т.д.

Следующим шагом стал плагин для AmiBroker, который сам ищет необходимые трендовые линии для того, чтобы построить на их базе ту или иную модель теханализа. Как только модель распознана, она окрашивается в голубой цвет, а чтобы разобраться откуда у неё «ноги растут», в виде подсказки к разворотным точкам проведены пунктирные линии. На данный момент в dll-файл включены четыре функции:

1) Каналы.




2) Симметричный Треугольник.




3) Восходящий Треугольник.
4) Нисходящий ( «Адский» ) Треугольник.



Впрочем, что это я тут всё рассказываю. Можно ведь и самому посмотреть, как работает плагин (а работает он «as is»). Скачивается файл по ссылке http://bit.ly/smartpatterns и копируется в соответствующую папку (например C:\Program Files (x86)\AmiBroker\Plugins\). Затем берётся AFL файл отсюда http://bit.ly/patterns_afl, копируется в папку с формулами (например C:\Program Files (x86)\AmiBroker\Formulas\) и после запуска программы бросается на подгруженную историю. Кликнув правой кнопкой мыши по графику, потом «Parameters», выбирается тип нужного паттерна. Всё это работает с фьючерсом RIM1. Данная версия разработки реализована в виде советника, а не готовой торговой системы.

1 комментарий:

Александр комментирует...

Спасибо. Интересно и полезно.

Отправить комментарий