вторник, 14 июня 2011 г.

Результаты по июньским фьючерсам

Перебрасывал сегодня утром свои системы на сентябрьские фьючерсы и подумал, что это был бы неплохой момент подвести итог по фьючерсам июньским. Каждая из систем отперформила квартал с такими результатами:




Наилучшие результаты получены по системам 1 и 3, где ожидаемый годовой доход превышает просадку в 9 раз. Система #2 в соотношении Annuel Return / DrawDown несколько отстаёт от собратьев, но доходность 63% - результат вполне терпимый. Все системы были запущены на рынок ещё в прошлом году, поэтому полученный результат – это не подгонка под исторические данные. Сравнив результаты тестирования с сайта http://www.itrading.tk/home/kontrtrendovye-sistemy и приведённые выше, можно сделать вывод, что они весьма похожи, что говорит об устойчивости торговых систем к различным рыночным ситуациям и их работоспособности в режиме Out of Sample.

О том, как реально изменился депозит за последние три месяца в процентном выражении можно наблюдать на графике ниже. С марта системы на базе RIM1 прибавили 22.7% к счёту, что в годовом исчислении без рекапитализации превышает 90%, в то время, как сам контракт потерял 4.22%. 2-х недельный разрыв на графике – «технический перерыв».



Данные брались из QUIK с помощью специального скрипта на QPILE, благодаря которому удалось накопить историю и построить «свечной» график изменения капитала. Почему этот график имеет свои уровни поддержки/сопротивления и ходит по каналам, как и многие другие торговые инструменты, объяснить не могу, но задуматься об идеи внедрения системы Money Management лишний раз не помешает.

Комментариев нет:

Отправить комментарий