суббота, 29 декабря 2012 г.

Анализ результатов за 2012 год


Биржа вчера, ближе к полуночи, завершила свои последние пятничные торги и больше не распахнёт свои двери перед трейдерами до следующего года. Пришло время подводить итоги года уходящего, или хотя бы просто бросить взгляд на то, как собственное благосостояние изменялось в течение этого периода. Чтобы я сейчас это мог сделать, весь год, хотя и с некоторыми перерывами в торговле, в терминале QUIK работал скрипт, написанный на QPILE, который скидывал в текстовый файл информацию по состоянию моего счёта в виде свечей в формате OHLC с пятиминутным срезом. Собрав все дампы в один файл, подгрузив в Excel, удалив результаты по неторговым дням, загрузил всё что получилось в AmiBroker. Чёрная линия и есть Equity, которая отражает процентное изменение счёта с учётом выводов средств и до уплаты налогов. Так как выводы с брокерского счёта всё-таки имели место быть (надо же было на что-то финансировать свои европейские велопутешествия), рекапитализация прибыли осуществлялась без особого фанатизма.

Ради интереса добавил график (синий) процентного изменения фьючеса на индекс РТС. За год его рост не составил и 10%. Получается, мне удалось обогнать стратегию Buy & Hold в 17 раз.
А теперь пара слов вон о том участке графика в верхнем углу, который заключён в красный прямоугольник. Торговый год завершился традиционным национальным конкурсом ЛЧИ-2012 в котором я принял участие под ником «robot_buratino» и вышел из него на 48-м месте с доходом 61.6%, почти как по Фибоначчи ;-) Неужели даже тут есть система?!

суббота, 7 апреля 2012 г.

Пример торговой астросистемы

На телеканале РЕН ТВ в марте прошла передача «Смерть по знаку Зодиака» (3-й выпуск). На 37-й минуте (75%) приводится такое мнение, без ссылки на источник, что «Каждый раз, когда скорость Меркурия составляет 0 градусов 59 минут, индекс деловой активности Dow Jones делает резкие колебания».


Посмотрим, насколько сведения журналистов соответствуют действительности. Ради того, чтобы удовлетворить своё любопытство, добавил в пакет SkyQuant for AmiBroker опцию для отображения скорости планет и горизонтальную линию со значением 0.59. Получилась такая картина. Места, где пересекаются красная и зелёная линии, и есть дни с указанной в телепередаче скоростью Меркурия.


Действительно, волатильность в такие дни повышенная. Чёрные отвисающие свечки говорят нам об этом с одной лишь оговоркой: это происходит, но не «каждый раз». Причём чаще на растущей скорости, а не когда притормаживает. Соответственно, однозначной системы в подобной гипотезе я не вижу, хотя она и достойна более тщательного изучения.


Тем не менее, попробуем закодировать показанный по телевизору «грааль» и протестировать. Условие открытия короткой позиции: шортим накануне вечером на закрытии рынка и закрываем позицию также вечером, но на следующий день, когда Меркурий превышает скорость 0,59 градусов. Если бы мы торговали эту систему последние 114 лет (1898-2012), то получили бы результат 19,6%. Всего сделок 358, что означает, что в общей сложности почти целый календарный год мы сидели бы в позах. Однако, если исключить ту сделку, которая была открыта 30.07.1914, в последний день перед остановкой на несколько месяцев торгов в связи с началом Первой мировой войны, то доходность будет и вовсе отрицательной.

вторник, 20 марта 2012 г.

К чему «склоняют» планеты?

Сегодня, оказывается, Новый год! Многие народы сохранили день весеннего равноденствия как праздник в календаре. Например, на фарси он называется Навруз, что означает "новый день". Уходя своими корнями в традиции древних земледельцев Ближнего Востока и Центральной Азии, праздник стал неотъемлемой частью культуры многих народов, исповедующих ислам. В СНГ его отмечают как национальный татары, казахи, башкиры, киргизы, таджики, узбеки и многие другие народы. В ряде стран Навруз объявлен государственным праздником и выходным днем. Будучи 4 года назад в Иране (в далёком прошлом Персии) как раз в эти дни, мне пришлось стать невольным свидетелем традиционных новогодних гуляний. В Японии день весеннего равноденствия называется Сюмбун-но хи. Он отмечается 21 марта, а в високосные годы - 20 марта. О днях весеннего равноденствия прекрасно знали еще древние ученые Китая, Индии, Египта. В древности дни весеннего равноденствия считались большим праздником. Со дня весеннего равноденствия, когда центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор, времена года по полушариям меняются: в Южном полушарии Земли наступает астрономическая осень, а в Северном - астрономическая весна, которая продолжается до дня летнего солнцестояния (21 июня).

Если этот день имеет такое важное значение для многих народов, как в прошлом, так и настоящем, значит он был связан с каким-то началом, зарождением нового цикла. Расчёт движения Солнца без подручных средств вычисления сделать достаточно просто, каждый год подобные астрономические события происходят примерно в одно и то же время. Однако другие планеты солнечной системы также имеют свойство в своем видимом движении по эклиптике пересекать небесный экватор. Интересно, каким образом подобные феномены влияли на общество в целом, как считалось с древнейших времён. Может быть и в наше время движение планет как-то коррелирует с настроениями людей, в том числе и с потребительскими? Попробуем посмотреть, как это отразится на графике «Consumer Confidence Index» (CCI), рассчитываемым ежемесячно Мичиганским университетом. Индекс выделен синим цветом.



Влияние движения небесных тел на финансовые рынки на каждом этапе своего цикла остаётся предметом более тщательного исследования. Возьмём, допустим, график Dow Jones первой четверти XX века и наложим на него графики склонений медленных внешних планет (declination charts). Синяя пунктирная линия будет служить небесным экватором, а стрелочками обозначаются моменты перегиба, когда линия склонения меняет своё направление. И будет всё это выглядеть следующим образом.

вторник, 6 марта 2012 г.

Новый проект - SkyQuant for AmiBroker

Честно говоря, сколько не искал, так и не нашёл подходящую программу для анализа рыночных циклов в разрезе финансовой астрологии - чтобы и функционал был богатым и цены не кусались (некоторые переваливают за $3000). Может кто подскажет идеальную программу? Как мне кажется при достаточно большом разнообразии существующего софта для трейдинга, разработок алгоритмических торговых стратегий, торговых роботов, да и просто старых добрых чертилок, эта ниша остаётся далеко как ненасыщенной. Придя к такому заключению, я, в конце концов, и решился на то, чтобы написать собственное приложение, удовлетворяющее потребности трейдера, портфельного управляющего или research-ера в этом вопросе.

SkyQuant представляет из себя Plug-in с открытым исходным кодом для платформы AmiBroker. На мой взгляд, написать плагин для существующей торговой платформы более оправданно, нежели с нуля разрабатывать то, что давно уже придумано и воплощено в реальность, а именно набор инструментов для удобного конструирования, скоростного бэктестинга и оптимизации торговых систем. Подключив к всему этому ещё и эфемериды, получим полноценную программу для исследований в области финансовой астрологии.

Плагин совершенно бесплатный. Чтобы его установить, необходимо скачать инсталлятор в разделе Downloads на сайте skyquant.googlecode.com. После запуска указываем папку с предварительно установленной AmiBroker. О том, как ей пользоваться, лаконично, но, надеюсь, доступно, описано в разделе Wiki.





Если кто-то считает, что такой вид анализа финансовых рынков позволяет работать только с долгосрочными тенденциями, то он немного заблуждается. Есть над чем подумать и high-frequency трейдеру, есть методики и для минутный тайм-фреймов.



Подгрузив соответствующие исторические данные, решение позволяет работать не только с традиционными ценовыми рядами, но и другими числовыми массивами, такие как статистические данные по экономике. В общем, вариантов, во что выльется задуманный алгоритм и как будет выглядеть реализованная в коде торговая система великое множество, а SkyQuant предоставляет базу для раскрытия исследовательского потенциала.