вторник, 20 марта 2012 г.

К чему «склоняют» планеты?

Сегодня, оказывается, Новый год! Многие народы сохранили день весеннего равноденствия как праздник в календаре. Например, на фарси он называется Навруз, что означает "новый день". Уходя своими корнями в традиции древних земледельцев Ближнего Востока и Центральной Азии, праздник стал неотъемлемой частью культуры многих народов, исповедующих ислам. В СНГ его отмечают как национальный татары, казахи, башкиры, киргизы, таджики, узбеки и многие другие народы. В ряде стран Навруз объявлен государственным праздником и выходным днем. Будучи 4 года назад в Иране (в далёком прошлом Персии) как раз в эти дни, мне пришлось стать невольным свидетелем традиционных новогодних гуляний. В Японии день весеннего равноденствия называется Сюмбун-но хи. Он отмечается 21 марта, а в високосные годы - 20 марта. О днях весеннего равноденствия прекрасно знали еще древние ученые Китая, Индии, Египта. В древности дни весеннего равноденствия считались большим праздником. Со дня весеннего равноденствия, когда центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор, времена года по полушариям меняются: в Южном полушарии Земли наступает астрономическая осень, а в Северном - астрономическая весна, которая продолжается до дня летнего солнцестояния (21 июня).

Если этот день имеет такое важное значение для многих народов, как в прошлом, так и настоящем, значит он был связан с каким-то началом, зарождением нового цикла. Расчёт движения Солнца без подручных средств вычисления сделать достаточно просто, каждый год подобные астрономические события происходят примерно в одно и то же время. Однако другие планеты солнечной системы также имеют свойство в своем видимом движении по эклиптике пересекать небесный экватор. Интересно, каким образом подобные феномены влияли на общество в целом, как считалось с древнейших времён. Может быть и в наше время движение планет как-то коррелирует с настроениями людей, в том числе и с потребительскими? Попробуем посмотреть, как это отразится на графике «Consumer Confidence Index» (CCI), рассчитываемым ежемесячно Мичиганским университетом. Индекс выделен синим цветом.



Влияние движения небесных тел на финансовые рынки на каждом этапе своего цикла остаётся предметом более тщательного исследования. Возьмём, допустим, график Dow Jones первой четверти XX века и наложим на него графики склонений медленных внешних планет (declination charts). Синяя пунктирная линия будет служить небесным экватором, а стрелочками обозначаются моменты перегиба, когда линия склонения меняет своё направление. И будет всё это выглядеть следующим образом.

вторник, 6 марта 2012 г.

Новый проект - SkyQuant for AmiBroker

Честно говоря, сколько не искал, так и не нашёл подходящую программу для анализа рыночных циклов в разрезе финансовой астрологии - чтобы и функционал был богатым и цены не кусались (некоторые переваливают за $3000). Может кто подскажет идеальную программу? Как мне кажется при достаточно большом разнообразии существующего софта для трейдинга, разработок алгоритмических торговых стратегий, торговых роботов, да и просто старых добрых чертилок, эта ниша остаётся далеко как ненасыщенной. Придя к такому заключению, я, в конце концов, и решился на то, чтобы написать собственное приложение, удовлетворяющее потребности трейдера, портфельного управляющего или research-ера в этом вопросе.

SkyQuant представляет из себя Plug-in с открытым исходным кодом для платформы AmiBroker. На мой взгляд, написать плагин для существующей торговой платформы более оправданно, нежели с нуля разрабатывать то, что давно уже придумано и воплощено в реальность, а именно набор инструментов для удобного конструирования, скоростного бэктестинга и оптимизации торговых систем. Подключив к всему этому ещё и эфемериды, получим полноценную программу для исследований в области финансовой астрологии.

Плагин совершенно бесплатный. Чтобы его установить, необходимо скачать инсталлятор в разделе Downloads на сайте skyquant.googlecode.com. После запуска указываем папку с предварительно установленной AmiBroker. О том, как ей пользоваться, лаконично, но, надеюсь, доступно, описано в разделе Wiki.





Если кто-то считает, что такой вид анализа финансовых рынков позволяет работать только с долгосрочными тенденциями, то он немного заблуждается. Есть над чем подумать и high-frequency трейдеру, есть методики и для минутный тайм-фреймов.



Подгрузив соответствующие исторические данные, решение позволяет работать не только с традиционными ценовыми рядами, но и другими числовыми массивами, такие как статистические данные по экономике. В общем, вариантов, во что выльется задуманный алгоритм и как будет выглядеть реализованная в коде торговая система великое множество, а SkyQuant предоставляет базу для раскрытия исследовательского потенциала.