суббота, 7 апреля 2012 г.

Пример торговой астросистемы

На телеканале РЕН ТВ в марте прошла передача «Смерть по знаку Зодиака» (3-й выпуск). На 37-й минуте (75%) приводится такое мнение, без ссылки на источник, что «Каждый раз, когда скорость Меркурия составляет 0 градусов 59 минут, индекс деловой активности Dow Jones делает резкие колебания».


Посмотрим, насколько сведения журналистов соответствуют действительности. Ради того, чтобы удовлетворить своё любопытство, добавил в пакет SkyQuant for AmiBroker опцию для отображения скорости планет и горизонтальную линию со значением 0.59. Получилась такая картина. Места, где пересекаются красная и зелёная линии, и есть дни с указанной в телепередаче скоростью Меркурия.


Действительно, волатильность в такие дни повышенная. Чёрные отвисающие свечки говорят нам об этом с одной лишь оговоркой: это происходит, но не «каждый раз». Причём чаще на растущей скорости, а не когда притормаживает. Соответственно, однозначной системы в подобной гипотезе я не вижу, хотя она и достойна более тщательного изучения.


Тем не менее, попробуем закодировать показанный по телевизору «грааль» и протестировать. Условие открытия короткой позиции: шортим накануне вечером на закрытии рынка и закрываем позицию также вечером, но на следующий день, когда Меркурий превышает скорость 0,59 градусов. Если бы мы торговали эту систему последние 114 лет (1898-2012), то получили бы результат 19,6%. Всего сделок 358, что означает, что в общей сложности почти целый календарный год мы сидели бы в позах. Однако, если исключить ту сделку, которая была открыта 30.07.1914, в последний день перед остановкой на несколько месяцев торгов в связи с началом Первой мировой войны, то доходность будет и вовсе отрицательной.

Комментариев нет:

Отправить комментарий