суббота, 29 июня 2013 г.

Актуальность данных по геомагнитным возмущениям


#Магнитная буря, как будто, стала сегодня утром одной из центральных тем в ряде СМИ, в том числе и деловых. «РБК daily», например. Является ли информация действительно жизненно необходимой для тех, кто работает с ценными бумагами, лично я этот вопрос пока оставил бы открытым. Но раз она прокрадывается в общий поток новостных лент, значит для какой-то группы людей её актуальность имеет значение. Так реагирует на событие РИА Новости


Магнитная буря началась на Земле, индекс геомагнитных возмущений Kp утром в субботу достиг значения 5 — минимального уровня, который считается бурей, а затем поднялся до 6, сообщает Институт прикладной геофизики Росгидромета.  Причиной геомагнитных возмущений может быть поток высокоскоростного солнечного ветра — заряженных частиц, источником которых является корональная дыра на Солнце (относительно темная область на солнечном диске с открытыми линиями магнитного поля). Эта дыра была замечена на снимках с зонда "Стерео" на невидимой стороне Солнца еще 10 дней назад. Тогда ученые прогнозировали, что 28-29 июня, когда она выйдет на нашу сторону, может начаться магнитная буря умеренной силы.


Но мимо моего торгового робота подобная информация мимо проходить не будет. Сегодня добавил модуль для закачки Kp индекса, который, судя по всему, является общепризнанным индикатором для оценки геомагнитной обстановки. На графике приведено его значение на текущий момент. Чуть ниже даны показатели солнечного ветра, всплеск скорости (Bulk Speed) которого пришёлся на 23 июня.





Устами красивой телеведущей в доступной форме рассказывается об актуальности геомагнитных возмущений не только для делового сообщества, но вообще для всех.

четверг, 27 июня 2013 г.

Космическая погода на финансовых рынках


Теперь #AmiBroker в режиме реального времени отражает более широкий спектр специфической информации по космической погоде на орбите Земли. Благодаря подключению к источникам, поставляющими данные с искусственных спутников, стал доступен обзор как по состоянию солнечной активности так и по геомагнитной обстановке. Общую картинку изначально хотелось видеть примерно такой, какой она публикуется на сайте ИЗМИРАН.

На скриншотах сегодняшней торговой сессии изобразил то, что получилось в результате апдейта программы, которую я постарался написать в чуть более объектно-ориентированном стиле. Не стану делать какие-либо поспешные утверждения, основываясь на предварительных визуальных наблюдениях, типа того, что при начале протонного дождя нужно укрыться в защищённых активах или шортить на всю в случаи идентификации массированной фотонной бомбардировки. Данные сырые и ещё требуют формирования методологии их обработки для применения в алгоритмах механических торговых систем. Если, конечно, посчастливится найти в этом хаосе хоть какой-нибудь порядок.



вторник, 18 июня 2013 г.

Подключение торгового робота к спутникам NASA


Продолжаю расширять свои познания и опыт в датамайнинге. Написал программу на C#, которая собирает данные по солнечной радиации и сразу же экспортирует их в AmiBroker. Условно они поступают в режиме реального времени, но на самом деле задержка составляет около 3-х минут. На скриншоте я запечатлел совмещение графика фьючерса на индекс РТС с графиками коротких и длинных волн, улавливаемые космическими аппаратами.



Возвращаясь к материалу предыдущего поста о майских вспышках на Солнце, теперь появилась возможность в удобном виде сопоставить динамику двух разнородных потоков - рентгеновского излучения и биржевых цен. Вот как выглядят графики фьючерсов на индекс, нефть, золото и валютную пару евродоллар соответственно.





воскресенье, 9 июня 2013 г.

Солнечная активность


Что первично в плане оказания влияние на жизнедеятельность, вспышки на Солнце или вызванные ими геомагнитные бури, остаётся под вопросом. Но и то и другое играет важную роль. Но чтобы выяснить какую роль оба явления играют на рынке ценных бумаг обратимся к недавней истории. 13 мая 2013 На Солнце произошла мощнейшая за несколько лет вспышка. Так выглядела активность светила в тот день:



Солнечный ветер доходит до Земли не сразу и геомагнитные бури происходят с определённым лагом. Такую обстановку зафиксировали спустя несколько дней в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН).



Жаль, что геомагнитные волнения выпали на выходной день, поэтому о реакции рынка и чёткой, ярковыраженной зависимости можно только догадываться. Хотя многие трейдеры возможно были бы и рады, что им не пришлось в тот беспокойный день торговать. Но вот в день вспышек 13-го числа торги по RIM3 начались с резкого обвала.



Тема эта вообще-то совсем не новая. По мнению Чижевского (тут я сошлюсь на книгу «Космический пульс жизни: Земля в объятиях Солнца. Гелиотараксия») люди наблюдали за солнечной активностью ещё с древнейших времён. Сам же он вёл исследования опираясь на исторические данные с начала новой эры на предмет корреляции между массовыми событиями и происходящими периодически вспышками. По итогам проделанной работы он сделал вывод, что в периоды активности Солнца народные массы как будто сбиваются в толпу и становятся более движимыми какой-то идеей. В негативном аспекте это выливается в революции, бунты, паники. В периоды между пиками человеческие индивиды ведут себя более рационально. Трудно, наверное, ему пришлось без компьютера и интернета собирать информацию и проводить статистические исследования. Ниже я постарался воспроизвести картинку, которая получилось, если бы он сопоставил циклы бумов и паник на биржевом рынке изучаемого им XIX века и циклы пиков солнечных пятен.



суббота, 8 июня 2013 г.

Магнитные бури


Думаю, не ошибусь, если скажу, что фундаментальный и технический анализ являются самыми популярными методами прогнозирования на фондовом рынке. Но порой попадаются такие, совсем необычные, синтетические подходы, которые, казалось бы, никак не связанные между собой. Взять хотя бы ту же самую финансовую астрологию, адекватность применения которой у некоторых вызывает недоумение. И вот на днях мне попалось описание одного такого приёмчика, причём из очень необычного источника для подобного рода материалов – Федерального резервного банка Атланты. Название методички звучит как «Playingthe Field: Geomagnetic Storms and the Stock Market». В общем и целом в брошюре описывается влияние геомагнитной активности на состояние финансовых рынков. Пробежавшись по диагонали, наткнулся на главу с примером возможной стратегии, в которой предлагается в «плохие» дни перекладываться в защищённые активы типа 3-х месячных евродолларовых депозитов. Не поверив на слово ФРС я решил сам всё перепроверить и выяснить, действительно ли такая зависимость существует на самом деле. Наложив историю геомагнитных бурь на график процентных ставок по 10-летним казначейским обязательствам я такой прямой, периодической зависимости не увидел, хотя похожая на правду ситуация сложилась во время российского дефолта в августе 1998 года и последующего крахом хедж-фонда LTCM, игравшего как раз на спредах по процентным ставкам. Другой участок, сопровождающийся нестабильной геомагнитной обстановкой - следующие пара месяцев после 11 сентября 2001 тоже не выглядели оптимистично на денежном рынке. Эти два периода выделены на графике красными прямоугольниками.



Про сам механизм магнитных бурь вызванными вспышками на солнце написано немало книг и снято достаточно документальных фильмов. Общая картина схематично выглядит примерно так:



Учёные всего мира сходятся во мнении, что это явление и его влияние на различные процессы, в том числе экономическую деятельность, на нашей планете до конца не изучено. Однако они не отрицают, что ему подвержены до 75% человечества, а прогноз по этому показателю, видимо, настолько важен, что его специально публикуют на Яндекс.Погода. Отрицательный эффект в большинстве случаев приходится на людей с нестабильной сердечно-сосудистой системой, а если график каких-либо рыночных финансовых инструментов представить в виде кардиограммы, то выясняется, что нестабильность наблюдается не только в функционировании физических тел, но и оказывает влияние на эмоциональную составляющую трейдеров, и в не лучшую сторону.

суббота, 1 июня 2013 г.

Методы анализа волатильности


Если бы я ставил себе цель удостовериться в наличии зависимости между всплесками активности на финансовом рынке и положением планет, то поступил бы следующим образом. Сначала написал бы индикатор (если, как альтернатива, чем-то не устраивает ATR), который отражает разницу между максимальной и минимальной цены за день относительно некоего среднего значения, допустим среднемесячного. А потом, при превышении диапазоном этого порога в раза полтора, собирал бы координаты планет в массив. Как вариант, в расчёт вместо вышеописанного индикатора можно взят и точку резкого увеличения стандартного отклонения. И в итоге строится распределение по этой базе. Если на гистограмме выделяется какой-то столбик, то на этот аномальный сектор стоит обратить внимание и тщательно его изучить, проверить на других бумагах и других параметрах.



Над выработкой общей методологии нужно ещё, конечно, поразмышлять, тема новая и не исключено, что вызывает много вопросов как у специалистов различных узких областей науки, так и широкого профиля, но следуя указанной логике в исследовании влияния планетарных аспектов можно пойти и от обратного: рассматривать не только традиционно принятые мажорный и минорные углы, а сделать подобную базу из углов, сложившихся в «нервные» дни, когда уровень волатильности выходит за пределы какого-то привычного диапазона. И далее, по аналогии, построить гистограмму распределения аспектов, только на этот раз разбить массив на 180 двойных баров. Двойных – потому что в формировании паттерна принимает участие как минимум пара планет, звёзд, фиктивных точек, и они окрашены разными цветами,  для наглядности. Так я и поступил с графиком акций компании IBM. Ну, по крайней мере, лично я себе так представил один из возможных подходов анализа возникновения причин повышенной волатильности на рынке с точки зрения финансовой астрологии.