суббота, 1 июня 2013 г.

Методы анализа волатильности


Если бы я ставил себе цель удостовериться в наличии зависимости между всплесками активности на финансовом рынке и положением планет, то поступил бы следующим образом. Сначала написал бы индикатор (если, как альтернатива, чем-то не устраивает ATR), который отражает разницу между максимальной и минимальной цены за день относительно некоего среднего значения, допустим среднемесячного. А потом, при превышении диапазоном этого порога в раза полтора, собирал бы координаты планет в массив. Как вариант, в расчёт вместо вышеописанного индикатора можно взят и точку резкого увеличения стандартного отклонения. И в итоге строится распределение по этой базе. Если на гистограмме выделяется какой-то столбик, то на этот аномальный сектор стоит обратить внимание и тщательно его изучить, проверить на других бумагах и других параметрах.



Над выработкой общей методологии нужно ещё, конечно, поразмышлять, тема новая и не исключено, что вызывает много вопросов как у специалистов различных узких областей науки, так и широкого профиля, но следуя указанной логике в исследовании влияния планетарных аспектов можно пойти и от обратного: рассматривать не только традиционно принятые мажорный и минорные углы, а сделать подобную базу из углов, сложившихся в «нервные» дни, когда уровень волатильности выходит за пределы какого-то привычного диапазона. И далее, по аналогии, построить гистограмму распределения аспектов, только на этот раз разбить массив на 180 двойных баров. Двойных – потому что в формировании паттерна принимает участие как минимум пара планет, звёзд, фиктивных точек, и они окрашены разными цветами,  для наглядности. Так я и поступил с графиком акций компании IBM. Ну, по крайней мере, лично я себе так представил один из возможных подходов анализа возникновения причин повышенной волатильности на рынке с точки зрения финансовой астрологии.


Комментариев нет:

Отправить комментарий